Aksamit, A., Deng, S., Obłój, J., & Tan, X. (2018). The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets. Wiley.
Citação do estilo Chicago (17ª ed.)Aksamit, A., S. Deng, J. Obłój, e X. Tan. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Citação MLA (9ª ed.)Aksamit, A., et al. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
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