Aksamit, A., Deng, S., Obłój, J., & Tan, X. (2018). The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets. Wiley.
Цитирование в стиле Чикаго (17-е изд.)Aksamit, A., S. Deng, J. Obłój, и X. Tan. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Цитирование MLA (9-е изд.)Aksamit, A., et al. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Предупреждение: эти цитированмия не могут быть всегда правильны на 100%.