Aksamit, A., Deng, S., Obłój, J., & Tan, X. (2018). The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets. Wiley.
Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)Aksamit, A., S. Deng, J. Obłój, và X. Tan. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)Aksamit, A., et al. The Robust Pricing–hedging Duality for American Options in Discrete Time Financial Markets. Wiley, 2018.
Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.