The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets

The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets

We investigate the pricing–hedging duality for American options in discrete time financial models where some assets are traded dynamically and others, for example, a family of European options, only statically. In the first part of the paper, we consider an abstract setting, which includes the class...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Aksamit, A, Deng, S, Obłój, J, Tan, X
Định dạng:	Journal article
Được phát hành:	Wiley 2018

Những quyển sách tương tự

Robust pricing–hedging dualities in continuous time
Bằng: Hou, Z, et al.
Được phát hành: (2018)

On robust pricing--hedging duality in continuous time
Bằng: Hou, Z, et al.
Được phát hành: (2015)

Robust framework for quantifying the value of information in pricing and hedging
Bằng: Aksamit, A, et al.
Được phát hành: (2020)

Robust pricing and hedging of double no-touch options
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2009)

Robust pricing and hedging of double no-touch options.
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2009)

Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics
Bằng: Eckstein, S, et al.
Được phát hành: (2021)

Robust hedging of double touch barrier options
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2008)

PERFORMANCE OF ROBUST HEDGES FOR DIGITAL DOUBLE BARRIER OPTIONS
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2012)

Pricing American options : a duality approach
Bằng: Kogan, Leonid, et al.
Được phát hành: (2009)

A robust approach to pricing-hedging duality and related problems in mathematical finance
Bằng: Hou, Z
Được phát hành: (2016)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
Bằng: Kliuchka Olha V., et al.
Được phát hành: (2019-02-01)

Robust pricing and hedging under trading restrictions and the emergence of local martingale models
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2016)

On Root's Barriers and Their Applications in Robust Pricing and Hedging of Variance Options
Bằng: Huang, D
Được phát hành: (2012)

Pricing of Proactive Hedging European Option with Dynamic Discrete Position Strategy
Bằng: Meng Li, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Option pricing and hedging with market friction using reinforcement learning
Bằng: Jiang, Zixing
Được phát hành: (2024)

A Robust Approach to Hedging and Pricing in Imperfect Markets
Bằng: Hirbod Assa, et al.
Được phát hành: (2017-07-01)

Distributionally robust portfolio maximization and marginal utility pricing in one period financial markets
Bằng: Obłój, JK, et al.
Được phát hành: (2021)

Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
Bằng: Zhang, C
Được phát hành: (2012)

Pricing and Hedging Index Options under Mean-Variance Criteria in Incomplete Markets
Bằng: Pornnapat Yamphram, et al.
Được phát hành: (2023-02-01)

Semi-robust static Hedging of Barrier Options
Bằng: Gesell, S
Được phát hành: (2011)

Applications of Malliavin calculus to the pricing and hedging of Bermudan options
Bằng: Newbury, J
Được phát hành: (2011)

Pricing and hedging of a general kind of multiasset option
Bằng: Silvia Romagnoli, et al.
Được phát hành: (2007-10-01)

Robust hedging of digital double touch barrier options
Bằng: Hao, N
Được phát hành: (2009)

Robust pricing and hedging beyond one marginal
Bằng: Spoida, P
Được phát hành: (2014)

Optimal Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts in a Discrete-Time Incomplete Market
Bằng: Norman Josephy, et al.
Được phát hành: (2011-01-01)

Strategic Timing in Financial Markets: Real Options Analysis of American Options
Bằng: Gilles Tamba Bokolo, et al.
Được phát hành: (2024-12-01)

Liquidity of financial options on GARCH option pricing in AMEX option market
Bằng: Han-Ching Huang, et al.
Được phát hành: (2017-03-01)

Using Price Gaps for Hedging Prices and Making Financial Decisions
Bằng: Badura Peter
Được phát hành: (2020-01-01)

A portfolio approach to risk reduction in discretely rebalanced option hedges
Bằng: Bhushan, Ravi, et al.
Được phát hành: (2009)

New Methods with Capped Options for Pricing American Options
Bằng: Dongya Deng, et al.
Được phát hành: (2014-01-01)

Robust estimation of superhedging prices
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2021)

Robust estimation of superhedging prices
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2020)

Price Uncertainty and Optimal Hedging in the Agricultural Market
Bằng: Nicolae ISTUDOR, et al.
Được phát hành: (2014-06-01)

An empirical comparison of hedging strategies with financial futures and options on futures
Bằng: Ramin Cooper Maysami,
Được phát hành: (1995)

An Option Pricing Formula for Active Hedging Under Logarithmic Investment Strategy
Bằng: Minting Zhu, et al.
Được phát hành: (2024-12-01)

Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy
Bằng: Meng Li, et al.
Được phát hành: (2018-01-01)

A Robust Spline Collocation Method for Pricing American Put Options
Bằng: Zhongdi Cen, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Risk-neutral valuation : pricing and hedging of financial derivatives /
Bằng: 304837 Bingham, N.H., et al.
Được phát hành: (2004)

Pointwise arbitrage pricing theory in discrete time
Bằng: Burzoni, M, et al.
Được phát hành: (2019)

Market completion using options
Bằng: Davis, M, et al.
Được phát hành: (2007)