A test for the null of multiple cointegrating vectors

A test for the null of multiple cointegrating vectors

This paper examines a test for the null of cointegration in a multivariate system based on the discrepancy between the OLS estimator of the full set of n cointegrating relationships in the n + k system and the OLS estimator of the corresponding relationships among first differences without making sp...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Fernandez-Macho, J
Định dạng:	Working paper
Được phát hành:	University of Oxford 2013

Những quyển sách tương tự

A wavelet approach to multiple cointegration testing
Bằng: Fernandez-Macho, J
Được phát hành: (2013)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Is There a Cointegrating Vector for UK Wages?
Bằng: Darby, J, et al.
Được phát hành: (1993)

Cointegration between Trends and Their Estimators in State Space Models and Cointegrated Vector Autoregressive Models
Bằng: Søren Johansen, et al.
Được phát hành: (2017-08-01)

ON NULL CURVES ON SURFACES AND NULL VECTORS IN LORENTZ SPACE
Bằng: A. Ceylan ÇÖKEN
Được phát hành: (2009-02-01)

The asymptotic distribution of likelihood ratio test statistics for cointegration in unstable vector autoregressive processes.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2000)

On the distribution of tests of cointegration rank.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (1997)

Testing Integration and Cointegration: An Overview.
Bằng: Banerjee, A, et al.
Được phát hành: (1992)

On the distribution of tests of cointegration rank.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2004)

ARDL Cointegration Tests for Beginner
Bằng: Tang, T.C.
Được phát hành: (2016)

Performance of Johansen's cointegration test
Bằng: Poh Chee Wee
Được phát hành: (2014)

Approximations to the Asymptotic Distributions of Cointegration Tests.
Bằng: Doornik, J
Được phát hành: (1998)

Approximations to the Asymptotic Distribution of Cointegration Tests.
Bằng: Doornik, J
Được phát hành: (1998)

Approximations to the Asymptotic Distribution of Cointegration Tests.
Bằng: Doornik, J
Được phát hành: (1999)

Cointegration and Error Correction Mechanisms for Singular Stochastic Vectors
Bằng: Matteo Barigozzi, et al.
Được phát hành: (2020-02-01)

Cointegration tests in the presence of structural breaks.
Bằng: Campos, J, et al.
Được phát hành: (1993)

Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks.
Bằng: Campos, J, et al.
Được phát hành: (1996)

Bootstrapping The Autoregressivedistributed Lag Test For Cointegration
Bằng: Sam, Chung Yan
Được phát hành: (2016)

Cointegration Tests Using Instrumental Variables
Bằng: Junsoo Lee, et al.
Được phát hành: (2022-06-01)

The applied perspective for seasonal cointegration testing
Bằng: Andre Luis Rossi de Oliveira, et al.
Được phát hành: (1997-02-01)

Testing for Unit Roots with Cointegrated Data
Bằng: W. Robert Reed
Được phát hành: (2015-08-01)

Bridging Economic Theory Models and the Cointegrated Vector Autoregressive Model
Bằng: Niels Framroze Møller
Được phát hành: (2008-05-01)

Bridging Economic Theory Models and the Cointegrated Vector Autoregressive Model
Bằng: Niels Framroze Møller
Được phát hành: (2008-12-01)

A Note on a Cointegrating Vector for US Interest Rate Swaps
Bằng: Ying Huang, et al.
Được phát hành: (2005-01-01)

A Jackknife Correction to a Test for Cointegration Rank
Bằng: Marcus J. Chambers
Được phát hành: (2015-05-01)

Estimating the Proportion of True Null Hypotheses in Multiple Testing Problems
Bằng: Oluyemi Oyeniran, et al.
Được phát hành: (2016-01-01)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2004)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2009)

ON FUBINI’S THEOREM FOR NULL SETS IN VECTOR MEASURES
Bằng: ARMANDO MONTILLA
Được phát hành: (2017-07-01)

Supply response of wheat in Bangladesh: cointegration and vector error correction analysis
Bằng: A. S. M. Anwarul Huq,, et al.
Được phát hành: (2013)

The cointegration and causality tests for tourism and trade in Malaysia
Bằng: Kadir, Norsiah, et al.
Được phát hành: (2010)

Multistage mean-variance portfolio selection in cointegrated vector autoregressive systems
Bằng: Rudoy, Melanie Beth
Được phát hành: (2009)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2019)

Cointegration Vector Estimation by Panel DOLS: Gray economy and human development
Bằng: Seyyed Ali Paytakhti Oskooe, et al.
Được phát hành: (2015-02-01)

Financial Cointegration and the Vector Error Correction Model: The Case of MENA Countries
Bằng: Kalai Lamia, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Partial Cointegrated Vector Autoregressive Models with Structural Breaks in Deterministic Terms
Bằng: Takamitsu Kurita, et al.
Được phát hành: (2019-10-01)

Distribution Approximations for Cointegration Tests with Stationary Exogenous Regressors.
Bằng: Boswijk, H, et al.
Được phát hành: (1999)

Identifying, Estimating and Testing Restricted Cointegrated Systems: An Overview.
Bằng: Boswijk, H, et al.
Được phát hành: (2004)

Distribution Approximations for Cointegration Tests with Stationary Exogenous Regressors.
Bằng: Boswijk, H, et al.
Được phát hành: (2005)

A bound test approach to cointegration of tourism demand
Bằng: Habibi, Fateh, et al.
Được phát hành: (2009)