Monte Carlo evaluation of sensitivities in computational finance

Monte Carlo evaluation of sensitivities in computational finance

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In computational finance, Monte Carlo simulation is used to compute the correct prices for financial options. More important, however, is the ability to compute the so-called "Greeks'', the first and second order derivatives of the prices with respect to input parameters such as the c...

पूर्ण विवरण

ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक:	Giles, M
स्वरूप:	Report
प्रकाशित:	Unspecified 2007

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