Robustifying forecasts from equilibrium-correction models

Robustifying forecasts from equilibrium-correction models

Показати інші версії (1)

Cointegration analysis has led to equilibrium-correction econometric systems being ubiquitous. But in a non-stationary world subject to structural breaks, where model and mechanism differ, equilibrium-correction models are a risky device from which to forecast. Equilibrium shifts entail systematic f...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автор:	Hendry, D
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Elsevier 2005
Предмети:	Economics

Схожі ресурси

Robustifying Forecasts from Equilibrium-Correction Models.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (2004)

Robustifying Forecasts from Equilibrium-Correction Systems.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (2006)

Robustifying Vector Median Filter
за авторством: Valentín Gregori, та інші
Опубліковано: (2011-08-01)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2010)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2008)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2008)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2010)

Robustifying the Deployment of tinyML Models for Autonomous Mini-Vehicles
за авторством: Miguel de Prado, та інші
Опубліковано: (2021-02-01)

Robustifying Forecast Performance Through Hybridized Arima-Garch-Type Modeling in a Discrete-Time Stochastic Series
за авторством: Imoh Udo Moffat, та інші
Опубліковано: (2020-05-01)

Fast Visual Tracking With Robustifying Kernelized Correlation Filters
за авторством: Qianbo Liu, та інші
Опубліковано: (2018-01-01)

Robustifying multiple-set linear canonical analysis with S-estimator
за авторством: Bivigou, Ulrich Djemby, та інші
Опубліковано: (2020-09-01)

High breakdown estimator to robustify phase II control charts
за авторством: Mohammadi, Mandana
Опубліковано: (2011)

On Robustifying of the Sequential Probability Ratio Test for a Discrete Model under “Contaminations”
за авторством: Alexey Kharin
Опубліковано: (2016-04-01)

Evaluating a model by forecast performance
за авторством: Clements, M, та інші
Опубліковано: (2005)

High breakdown estimators to robustify phase II multivariate control charts.
за авторством: Mohammadi, M., та інші
Опубліковано: (2011)

Forecasting with breaks
за авторством: Clements, M, та інші
Опубліковано: (2006)

Dynamic general equilibrium modelling for forecasting and policy : a practical guide and documentation of MONASH /
за авторством: 209572 Dixon, Peter B., та інші
Опубліковано: (2002)

Pooling of forecasts
за авторством: Clements, M, та інші
Опубліковано: (2004)

Robustifying Routers Against Input Perturbations for Sparse Mixture-of-Experts Vision Transformers
за авторством: Masahiro Kada, та інші
Опубліковано: (2025-01-01)

Robustifying Scholia: paving the way for knowledge discovery and research assessment through Wikidata
за авторством: Lane Rasberry, та інші
Опубліковано: (2019-05-01)

Improving models and forecasts after equilibrium-mean shifts
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2023)

Robustifying and simplifying high-dimensional regression with applications to yearly stock return and telematics data
за авторством: Malvina Marchese, та інші
Опубліковано: (2024-10-01)

Towards Robustifying Image Classifiers against the Perils of Adversarial Attacks on Artificial Intelligence Systems
за авторством: Theodora Anastasiou, та інші
Опубліковано: (2022-09-01)

Robustified Kalman Filtering Using Both Dynamic Stochastic Approximation and M-Robust Performance Index
за авторством: Zoran Banjac, та інші
Опубліковано: (2022-01-01)

Approximate Kalman filtering by both M-robustified dynamic stochastic approximation and statistical linearization methods
за авторством: Miloš Pavlović, та інші
Опубліковано: (2023-06-01)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2005)

Understanding economic forecasts /
за авторством: Hendry, David F., та інші
Опубліковано: (2001)

A companion to economic forecasting /
за авторством: Clements, Michael P., та інші
Опубліковано: (2004)

Handbook of computable general equilibrium modeling /
за авторством: Dixon, Peter B., editor, та інші
Опубліковано: (2013)

A disequilibrium-equilibrium model with money and bonds /
за авторством: 237918 Haga, Hanjiro
Опубліковано: (1976)

Linear Proportional-Integral-Differential-Robustified Continuous-Time Optimal Predictive Control for a Class of Nonlinear Systems
за авторством: Guilin Wu, та інші
Опубліковано: (2022-05-01)

Forecasting economic time series /
за авторством: 350956 Clements, Michael, та інші
Опубліковано: (1998)

Three essays on dynamic general equilibrium models
за авторством: Fujiwara, I
Опубліковано: (2009)

Frontiers in applied general equilibrium modeling /
за авторством: Kehoe, Timothy Jerome, 1953-, та інші
Опубліковано: (2005)

Introduction to computable general equilibrium models /
за авторством: 510504 Burfisher, Mary E.
Опубліковано: (2011)

Activity analysis and general equilibrium modelling /
за авторством: 172736 Ginsburgh, Victor, та інші
Опубліковано: (1981)

Dynamic general equilibrium modeling : computational methods and applications /
за авторством: 421174 Heer, Burkhard, та інші
Опубліковано: (2009)

On the Existence of Evolutionary Learning Equilibriums
за авторством: Masudul Alam Choudhury
Опубліковано: (2011-12-01)

The theory of equilibrium growth /
за авторством: 250970 Dixit, A. K.
Опубліковано: (1976)

Dynamic general equilibrium modelling : computational methods and applications /
за авторством: 421174 Heer, Burkhard, та інші
Опубліковано: (2005)