Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator.

Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator.

Show other versions (1)

This chapter reviews developments to improve on the poor performance of the standard GMM estimator for highly autoregressive panel series. It considers the use of the "system" GMM estimator that relies on relatively mild restrictions on the initial condition process. This system GMM estima...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
Main Authors:	Blundell, R, Bond, S, Windmeijer, F
פורמט:	Working paper
שפה:	English
יצא לאור:	Institute for Fiscal Studies 2000

פריטים דומים

Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator.
מאת: Blundell, R, et al.
יצא לאור: (2011)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2002)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2005)

GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions.
מאת: Blundell, R, et al.
יצא לאור: (2000)

GMM estimation with persistent panel data: an application to production functions.
מאת: Blundell, R, et al.
יצא לאור: (1999)

Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2001)

Criterion-Based Inference for GMM in Autoregressive Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2001)

Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2001)

Criterion-Based Inference for GMM in Autoregressive Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2001)

Projection Estimators for Autoregressive Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2002)

Subset-Continuous-Updating GMM Estimators for Dynamic Panel Data Models
מאת: Richard A. Ashley, et al.
יצא לאור: (2016-11-01)

GMM Estimation of Empirical Growth Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2001)

GMM Estimation of Empirical Growth Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2001)

Education and Economic Growth in Developing Countries: Empirical Evidence from GMM Estimators for Dynamic Panel Data
מאת: Sebki Wafa
יצא לאור: (2021-01-01)

GMM with Many Weak Moment Conditions
מאת: Newey, Whitney K., et al.
יצא לאור: (2010)

The impact of gender equality on education inequality: a global analysis based on GMM dynamic panel estimation
מאת: Baloch, Amdadullah, et al.
יצא לאור: (2017)

Estimating Euler Equations with Noisy Data: Two Exact GMM Estimators.
מאת: Alan, S, et al.
יצא לאור: (2009)

Estimating Euler Equations with Noisy Data: Two Exact GMM Estimators.
מאת: Alan, S, et al.
יצא לאור: (2006)

Estimating Euler equations with noisy data: two exact GMM estimators
מאת: Browning, M, et al.
יצא לאור: (2006)

Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models.
מאת: Blundell, R, et al.
יצא לאור: (2002)

Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models.
מאת: Blundell, R, et al.
יצא לאור: (1998)

GMM Estimators for Binary Spatial Models in R
מאת: Gianfranco Piras, et al.
יצא לאור: (2023-10-01)

Accuracy and Efficiency of Various GMM Inference Techniques in Dynamic Micro Panel Data Models
מאת: Jan Kiviet, et al.
יצא לאור: (2017-03-01)

GMM Estimator: An Application to Intraindustry Trade
מאת: Nuno Carlos Leitão
יצא לאור: (2012-01-01)

Johansen’s Reduced Rank Estimator Is GMM
מאת: Bruce E. Hansen
יצא לאור: (2018-05-01)

Testing underidentification in linear models, with applications to dynamic panel and asset pricing models
מאת: Windmeijer, F
יצא לאור: (2021)

Dynamic linkages between poverty, inequality, crime, and social expenditures in a panel of 16 countries: two-step GMM estimates
מאת: Muhammad Khalid Anser, et al.
יצא לאור: (2020-06-01)

Rate-adaptive GMM estimations for linear time series models
מאת: Kuersteiner, Guido M.
יצא לאור: (2011)

The impact of healthcare expenditure and healthcare sector growth on Co2 emission using dynamic panel data system GMM estimation model during COVID 19 crisis
מאת: Intan Maizura, Abd Rashid, et al.
יצא לאור: (2023)

Drivers of economic growth: a dynamic short panel data analysis using system GMM
מאת: Amy Farzana, et al.
יצא לאור: (2024-11-01)

Efficient GMM estimation with singular system of moment conditions
מאת: Zhiguo Xiao
יצא לאור: (2020-07-01)

Determinants of financing decisions: Evidence using GMM estimation
מאת: Thu-Trang Thi Doan
יצא לאור: (2020-07-01)

Finite sample properties of some alternative GMM estimators
מאת: Hansen, Lars Peter., et al.
יצא לאור: (2009)

The initial fiscal policy response to Covid-19 in Malaysia: The impact of government spending on healthcare sector using dynamic panel data system GMM estimation analysis
מאת: Intan Maizura, Abd Rashid, et al.
יצא לאור: (2023)

GMM Estimation of a Partially Linear Additive Spatial Error Model
מאת: Jianbao Chen, et al.
יצא לאור: (2021-03-01)

Estimating dynamic Panel data. A practical approach to perform long panels
מאת: Romilio Labra, et al.

Fiscal decentralization, local government competition and farmland conversion in China: the co-integration analysis and the GMM estimation based on the inter-provincial panel data
מאת: Xu HENGZHOU, et al.
יצא לאור: (2013-09-01)

Profitability of real estate firms: Evidence using GMM estimation
מאת: Thu-Trang Thi Doan
יצא לאור: (2020-02-01)

Wild multiplicative bootstrap for M and GMM estimators in time series
מאת: Francesco Audrino, et al.
יצא לאור: (2019-04-01)

Identification issues in forward-looking models estimated by GMM, with an application to the Phillips curve.
מאת: Mavroeidis, S
יצא לאור: (2005)