Multivariate rotated ARCH models

Multivariate rotated ARCH models

Hiển thị phiên bản (1) khác

This paper introduces a new class of multivariate volatility models which is easy to estimate using covariance targeting, even with rich dynamics. We call them rotated ARCH (RARCH) models. The basic structure is to rotate the returns and then to fit them using a BEKK-type parameterization of the tim...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Noureldin, D, Shephard, N, Sheppard, K
Định dạng:	Working paper
Được phát hành:	University of Oxford 2012

Những quyển sách tương tự

Multivariate Rotated ARCH models.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2012)

Multivariate High-Frequency-Based Volatility (HEAVY) Models.
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate High-Frequency-Based Volatility (HEAVY) Models.
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate high-frequency-based volatility (HEAVY) models
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (1994)

Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series
Bằng: Noureldin, D
Được phát hành: (2011)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2003)

Multivariate Stochastic Variance Models.
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (1994)

Multivariate Stochastic Variance Models.
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate Stochastic Variance Models.
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate Stochastic Variance Models.
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (2005)

Stability of pinned-rotationally restrained arches
Bằng: Kiss László Péter
Được phát hành: (2021-01-01)

Numerical integration rules for multivariate inversions
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1991)

Numerical integration rules for multivariate inversions
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1991)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2006)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2006)

The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression.
Bằng: Bec, F, et al.
Được phát hành: (2008)

The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression.
Bằng: Bec, F, et al.
Được phát hành: (2007)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2002)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2009)

Realising the future : forecasting with high frequency based volatility (HEAVY) models.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2009)

Asymptotic and Finite Sample Properties for Multivariate Rotated GARCH Models
Bằng: Manabu Asai, et al.
Được phát hành: (2021-05-01)

Experience on aortic arch surgery at King Fahd Armed Forced Hospital (KFAFH), Jeddah
Bằng: M.D. Massimo Porqueddu, et al.
Được phát hành: (2018-10-01)

Fitting vast dimensional time-varying covariance models.
Bằng: Engle, R, et al.
Được phát hành: (2008)

Fitting vast dimensional time-varying covariance models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Bằng: Pakel, C, et al.
Được phát hành: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Bằng: Pakel, C, et al.
Được phát hành: (2011)

Econometric analysis of multivariate realised QML: efficient positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2012)

Econometric analysis of multivariate realised QML: efficient positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2012)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2012)

Analysis on Mechanical Behavior of Relay Vertical Rotation for Steel Arch Tower
Bằng: Xiaopeng Li, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

Is coracoacromial arch angle a predisposing factor for rotator cuff tears?
Bằng: Nurdan Çay,, et al.
Được phát hành: (2014-11-01)

Frontal Plane Rotation of the 1st Metatarsal in Relation to Arch Height
Bằng: W Bret Smith MSc, DO
Được phát hành: (2016-08-01)

ASYMMETRIC ROTATION OF UPPER FIRST PERMANENT MOLARS AND RELATIONSHIP WITH ARCH DISCREPANCIES
Bằng: Daniela Anistoroaei, et al.
Được phát hành: (2019-04-01)

Multivariate analyses of rotator cuff pathologies in shoulder disability.
Bằng: Jan F Henseler, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)

Particularities of mathematical modeling of deformation processes for arched and panel designs of composites with large displacements and rotation angles
Bằng: Vladimir G. DMITRIEV, et al.
Được phát hành: (2020-07-01)

Fitting vast dimensional time-varying covariance models
Bằng: Pakel, C, et al.
Được phát hành: (2020)