Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models: Rejoinder

Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models: Rejoinder

Outlier detection algorithms are intimately connected with robust statistics that down-weight some observations to zero. We define a number of outlier detection algorithms related to the Huber-skip and least trimmed squares estimators, including the one-step Huber-skip estimator and the forward sear...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Nielsen, B, Johansen, S
Формат:	Journal article
Опубліковано:	Wiley 2016

Схожі ресурси

Rejoinder: asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
за авторством: Johansen, S, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic theory of outlier detection algorithms for linear time series regression models
за авторством: Johansen, S, та інші
Опубліковано: (2015)

Boundedness of M-estimators for linear regression in time series
за авторством: Johansen, S, та інші
Опубліковано: (2018)

Detection of outliers in the complex linear regression model
за авторством: Hussin, A.G., та інші
Опубліковано: (2013)

Robust model selection and outlier detection in linear regressions
за авторством: McCann, Lauren, Ph. D. Massachusetts Institute of Technology
Опубліковано: (2007)

Multiple outliers detection procedures in linear regression
за авторством: Adnan, Robiah, та інші
Опубліковано: (2003)

Essays on asymptotics of outlier detection algorithms with applications to economics
за авторством: Jiao, X
Опубліковано: (2019)

Outlier estimation and detection in time series model
за авторством: Ang, Liyun, та інші
Опубліковано: (2008)

Robust regression and outlier detection /
за авторством: 459683 Rouseeuw, Peter J., та інші
Опубліковано: (1987)

Detecting Shocks: Outliers and Breaks in Time Series.
за авторством: Atkinson, A, та інші
Опубліковано: (1997)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
за авторством: Atkinson, A, та інші
Опубліковано: (1997)

Rejoinder.
за авторством: Kleibergen, F, та інші
Опубліковано: (2009)

Spline adaptation in extended linear models - Comments and rejoinder
за авторством: Chipman, H, та інші
Опубліковано: (2002)

Robust techniques for linear regression with multicollinearity and outliers
за авторством: Mohammed, Mohammed Abdulhussein
Опубліковано: (2016)

Robust estimation and detection of outliers in simultaneous regression model
за авторством: Mahdi, Orooba Mohsin
Опубліковано: (2016)

Outlier evaluation for the bilinear time series model.
за авторством: Mohamed, I.B., та інші
Опубліковано: (2008)

Single-linkage method to detect multiple outliers with different outlier scenarios in circular regression model
за авторством: Siti Zanariah, Satari, та інші
Опубліковано: (2018)

The performance of clustering approach with robust mm-estimator for multiple outlier detection in linear regression
за авторством: Mohd. Azmi, Nurulhuda Firdaus, та інші
Опубліковано: (2006)

Fixed parameters Support Vector Regression for outlier detection
за авторством: Rana, Sohel, та інші
Опубліковано: (2018)

A Rejoinder to Speak
за авторством: Swinburne, R
Опубліковано: (2016)

Detection of outliers in the response and explanatory variables of the simple circular regression model
за авторством: Mahmood, Ehab A., та інші
Опубліковано: (2016)

Outlier detection in a circular regression model using COVRATIO statistic
за авторством: Mohamed, I., та інші
Опубліковано: (2013)

The effect of different distance measures in detecting outliers using clustering-based algorithm for circular regression model
за авторством: Nur Faraidah, Muhammad Di, та інші
Опубліковано: (2017)

Rejoinder: Approximate Models and Robust Decisions
за авторством: Watson, J, та інші
Опубліковано: (2017)

Regression-based inference in linear time series models with incomplete dynamics
за авторством: Wooldridge, Jeffrey M.
Опубліковано: (2011)

Identifying multiple outliers in linear regression : Robust fit and clustering approach
за авторством: Adnan, Robiah, та інші
Опубліковано: (2001)

Identifying multiple outliers in linear regression : robust fit and clustering approach /
за авторством: 494692 Robiah Adnan, та інші
Опубліковано: (2000)

Detection Of Outliers And Structural Breaks In Structural Time Series Model Using Indicator Saturation Approach
за авторством: Rose, Farid Zamani Che
Опубліковано: (2023)

The Multiple Outliers Detection using Agglomerative Hierarchical Methods in Circular Regression Model
за авторством: Siti Zanariah, Satari, та інші
Опубліковано: (2017)

Comparative study of clustering-based outliers detection methods in circularcircular regression model
за авторством: Siti Zanariah, Satari, та інші
Опубліковано: (2021)

Outlier detection in circular regression model using minimum spanning tree method
за авторством: Nur Faraidah, Muhammad Di, та інші
Опубліковано: (2019)

Outlier detection in circular regression model using minimum spanning tree method
за авторством: Nur Faraidah, Muhammad Di, та інші
Опубліковано: (2019)

Intelligent techniques for the identification of outliers in financial time series.
за авторством: Chiah, Hwee Seong., та інші
Опубліковано: (2008)

Paradigms of Development: A Rejoinder.
за авторством: Lall, S
Опубліковано: (1997)

Asymptotic analysis of outliers dectection algorithms using a new empirical process result
за авторством: Jiao, X
Опубліковано: (2015)

Robust detection of outliers in both response and explanatory variables of the simple circular regression model
за авторством: Rana, Sohel, та інші
Опубліковано: (2016)

Detection of outliers and influential observations in binary logistic regression: An empirical study.
за авторством: Sarkar, S.K., та інші
Опубліковано: (2011)

Outlier detection in logistic regression and its application in medical data analysis
за авторством: Ahmad, Sanizah, та інші
Опубліковано: (2012)

Detection of outliers in simple circular regression models using the mean circular error statistic
за авторством: Mohamed, I., та інші
Опубліковано: (2013)

Detection of influential observations in spatial regression model based on outliers and bad leverage classification
за авторством: Mohammed Baba, Ali, та інші
Опубліковано: (2021)