Stochastic Volatility: Origins and Overview.

In this paper we review the history and recent developments of stochastic volatility, which is the main way financial economists and mathematical finance specialists model time varying volatility.

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:	Shephard, N, Andersen, T
Médium:	Working paper
Jazyk:	English
Vydáno:	Oxford-Man Institute of Quantitative Finance 2008

Podobné jednotky

Stochastic volatility: origins and overview
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2008)

Stochastic Volatility.
Autor: Shephard, N
Vydáno: (2005)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Stochastic Volatility: Selected Readings: General Introduction.
Autor: Shephard, N
Vydáno: (2005)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (1994)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Autor: Kim, S, a další
Vydáno: (1994)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Autor: Kim, S, a další
Vydáno: (2005)

Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for Asset Returns.
Autor: Harvey, A, a další
Vydáno: (1996)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Autor: Kim, S, a další
Vydáno: (2003)

Some Recent Developments in Stochastic Volatility Modelling.
Autor: Nielsen, O, a další
Vydáno: (2002)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
Autor: Chib, S, a další
Vydáno: (2006)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
Autor: Chib, S, a další
Vydáno: (2006)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Autor: Omori, Y, a další
Vydáno: (2004)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2002)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Autor: Chib, S, a další
Vydáno: (2002)

Markov Chain Monte Carlo Methods for Stochastic Volatility Models.
Autor: Chib, S, a další
Vydáno: (2002)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
Autor: Omori, Y, a další
Vydáno: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Autor: Omori, Y, a další
Vydáno: (2007)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2003)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Autor: Bos, C, a další
Vydáno: (2006)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Autor: Bos, C, a další
Vydáno: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Autor: Bos, C, a další
Vydáno: (2004)

Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models [Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-Based Models and Some of Their Uses in Financial Economics (with Discussion)].
Autor: Nielsen, O, a další
Vydáno: (2005)

Estimating Stochastic Volatility under the Assumption of Stochastic Volatility of Volatility
Autor: Moawia Alghalith, a další
Vydáno: (2020-04-01)

Realized volatility.
Autor: Meddahi, N, a další
Vydáno: (2011)

Stochastic evolution equations for large portfolios of stochastic volatility models
Autor: Hambly, B, a další
Vydáno: (2017)

Modelling and measuring volatility.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2008)

Modelling and measuring volatility
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2008)