A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication

Inspired by recent developments in multilevel Monte Carlo (MLMC) methods and randomized sketching for linear algebra problems, we propose an MLMC estimator for real-time processing of matrix structured random data. Our algorithm is particularly effective in handling high-dimensional inner products a...

Volledige beschrijving

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs:	Wu, Y, Polydorides, N
Formaat:	Journal article
Taal:	English
Gepubliceerd in:	Society for Industrial & Applied Mathematics 2020

Gelijkaardige items

Multilevel Monte Carlo for jump processes
door: Xia, Y
Gepubliceerd in: (2013)

Multilevel Monte Carlo methods
door: Giles, M
Gepubliceerd in: (2015)

Multilevel Monte Carlo estimation of the expected value of sample information
door: Hironaka, T, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
door: Giles, M, et al.
Gepubliceerd in: (2017)

Multilevel Monte Carlo path simulation
door: Giles, M
Gepubliceerd in: (2008)

The computation of Greeks with multilevel Monte Carlo
door: Burgos, S
Gepubliceerd in: (2014)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
door: Giles, M
Gepubliceerd in: (2007)

Multilevel Monte Carlo for reliability theory
door: Aslett, L, et al.
Gepubliceerd in: (2017)

On Dynamic Parallelization of Multilevel Monte Carlo Algorithm
door: Shegunov Nikolay, et al.
Gepubliceerd in: (2020-12-01)

Estimating expected first passage times using multilevel Monte Carlo algorithm
door: Primozic, T
Gepubliceerd in: (2011)

Adaptive multilevel splitting for Monte Carlo particle transport
door: Louvin Henri, et al.
Gepubliceerd in: (2017-01-01)

Adaptive Multilevel Splitting for Monte Carlo particle transport
door: Louvin Henri, et al.
Gepubliceerd in: (2017-01-01)

Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers
door: Haji-Ali, A, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Introduction to Monte Carlo for matrix models
door: Raghav G. Jha
Gepubliceerd in: (2022-04-01)

Monte Carlo Simulations for the Estimation of the Effective Permeability of Mixed-Matrix Membranes
door: Zheng Cao, et al.
Gepubliceerd in: (2022-10-01)

Multilevel Monte Carlo methods for uncertainty quantification in brain simulations
door: Croci, M
Gepubliceerd in: (2020)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
door: Giles, M
Gepubliceerd in: (2007)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
door: Giles, MB, et al.
Gepubliceerd in: (2016)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
door: Giles, M
Gepubliceerd in: (2008)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
door: Giles, M, et al.
Gepubliceerd in: (2016)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme
door: Giles, M
Gepubliceerd in: (2006)

Multilevel Monte Carlo method for ergodic SDEs without contractivity
door: Fang, W, et al.
Gepubliceerd in: (2019)

Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations *
door: Al Gerbi A., et al.
Gepubliceerd in: (2017-01-01)

On nesting Monte Carlo estimators
door: Rainforth, T, et al.
Gepubliceerd in: (2019)

Eigenvalue-flipping algorithm for matrix Monte Carlo
door: Samuel Kováčik, et al.
Gepubliceerd in: (2022-04-01)

Multilevel Sequential Monte Carlo with Dimension-Independent Likelihood-Informed Proposals
door: Marzouk, Youssef M
Gepubliceerd in: (2020)

Multilevel Monte Carlo methods and applications to elliptic PDEs with random coefficients
door: Cliffe, K, et al.
Gepubliceerd in: (2011)

Reliability assessment for Modular Multilevel Converters using Monte Carlo Simulations
door: Miad Ahmadi, et al.
Gepubliceerd in: (2025-04-01)

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model
door: Azadeh Ghasemifard, et al.
Gepubliceerd in: (2024-07-01)

Multilevel multifidelity Monte Carlo methods for assessing uncertainty in coastal flooding
door: M. C. A. Clare, et al.
Gepubliceerd in: (2022-08-01)

Monte Carlo localization in outdoor terrains using multilevel surface maps
door: Kümmerle, R, et al.
Gepubliceerd in: (2008)

Multilevel Monte Carlo and improved timestepping methods in atmospheric dispersion modelling
door: Katsiolides, G, et al.
Gepubliceerd in: (2017)

Analysis of multilevel Monte Carlo path simulation using the Milstein discretisation
door: Giles, M, et al.
Gepubliceerd in: (2019)

Computing Greeks with Multilevel Monte Carlo Methods using Importance Sampling
door: Euget, T
Gepubliceerd in: (2012)

Stochastic Finite Differences and Multilevel Monte Carlo for a Class of SPDEs in Finance
door: Giles, M, et al.
Gepubliceerd in: (2012)

Stochastic finite differences and multilevel Monte Carlo for a class of SPDEs in finance
door: Giles, M, et al.
Gepubliceerd in: (2012)

Stochastic finite differences and multilevel Monte Carlo for a class of SPDEs in finance
door: Reisinger, C, et al.
Gepubliceerd in: (2011)

Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with nonnested meshes
door: Croci, M, et al.
Gepubliceerd in: (2018)

Analysis of nested multilevel Monte Carlo using approximate Normal random variables
door: Giles, M, et al.
Gepubliceerd in: (2022)

Multilevel and Multi-index Monte Carlo methods for the McKean-Vlasov equation
door: Haji-Ali, A, et al.
Gepubliceerd in: (2017)