A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication

Inspired by recent developments in multilevel Monte Carlo (MLMC) methods and randomized sketching for linear algebra problems, we propose an MLMC estimator for real-time processing of matrix structured random data. Our algorithm is particularly effective in handling high-dimensional inner products a...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Wu, Y, Polydorides, N
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Society for Industrial & Applied Mathematics 2020

Những quyển sách tương tự

Multilevel Monte Carlo for jump processes
Bằng: Xia, Y
Được phát hành: (2013)

Multilevel Monte Carlo methods
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2015)

Multilevel Monte Carlo estimation of the expected value of sample information
Bằng: Hironaka, T, et al.
Được phát hành: (2020)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2017)

Multilevel Monte Carlo path simulation
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

The computation of Greeks with multilevel Monte Carlo
Bằng: Burgos, S
Được phát hành: (2014)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Multilevel Monte Carlo for reliability theory
Bằng: Aslett, L, et al.
Được phát hành: (2017)

On Dynamic Parallelization of Multilevel Monte Carlo Algorithm
Bằng: Shegunov Nikolay, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

Estimating expected first passage times using multilevel Monte Carlo algorithm
Bằng: Primozic, T
Được phát hành: (2011)

Adaptive multilevel splitting for Monte Carlo particle transport
Bằng: Louvin Henri, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Adaptive Multilevel Splitting for Monte Carlo particle transport
Bằng: Louvin Henri, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Optimization of mesh hierarchies in multilevel Monte Carlo samplers
Bằng: Haji-Ali, A, et al.
Được phát hành: (2015)

Introduction to Monte Carlo for matrix models
Bằng: Raghav G. Jha
Được phát hành: (2022-04-01)

Monte Carlo Simulations for the Estimation of the Effective Permeability of Mixed-Matrix Membranes
Bằng: Zheng Cao, et al.
Được phát hành: (2022-10-01)

Multilevel Monte Carlo methods for uncertainty quantification in brain simulations
Bằng: Croci, M
Được phát hành: (2020)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
Bằng: Giles, MB, et al.
Được phát hành: (2016)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

Non-nested adaptive timesteps in multilevel Monte Carlo computations
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2016)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2006)

Multilevel Monte Carlo method for ergodic SDEs without contractivity
Bằng: Fang, W, et al.
Được phát hành: (2019)

Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations *
Bằng: Al Gerbi A., et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

On nesting Monte Carlo estimators
Bằng: Rainforth, T, et al.
Được phát hành: (2019)

Eigenvalue-flipping algorithm for matrix Monte Carlo
Bằng: Samuel Kováčik, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

Multilevel Sequential Monte Carlo with Dimension-Independent Likelihood-Informed Proposals
Bằng: Marzouk, Youssef M
Được phát hành: (2020)

Multilevel Monte Carlo methods and applications to elliptic PDEs with random coefficients
Bằng: Cliffe, K, et al.
Được phát hành: (2011)

Reliability assessment for Modular Multilevel Converters using Monte Carlo Simulations
Bằng: Miad Ahmadi, et al.
Được phát hành: (2025-04-01)

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model
Bằng: Azadeh Ghasemifard, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Multilevel multifidelity Monte Carlo methods for assessing uncertainty in coastal flooding
Bằng: M. C. A. Clare, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Monte Carlo localization in outdoor terrains using multilevel surface maps
Bằng: Kümmerle, R, et al.
Được phát hành: (2008)

Multilevel Monte Carlo and improved timestepping methods in atmospheric dispersion modelling
Bằng: Katsiolides, G, et al.
Được phát hành: (2017)

Analysis of multilevel Monte Carlo path simulation using the Milstein discretisation
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2019)

Computing Greeks with Multilevel Monte Carlo Methods using Importance Sampling
Bằng: Euget, T
Được phát hành: (2012)

Stochastic Finite Differences and Multilevel Monte Carlo for a Class of SPDEs in Finance
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2012)

Stochastic finite differences and multilevel Monte Carlo for a class of SPDEs in finance
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2012)

Stochastic finite differences and multilevel Monte Carlo for a class of SPDEs in finance
Bằng: Reisinger, C, et al.
Được phát hành: (2011)

Efficient white noise sampling and coupling for multilevel Monte Carlo with nonnested meshes
Bằng: Croci, M, et al.
Được phát hành: (2018)

Analysis of nested multilevel Monte Carlo using approximate Normal random variables
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2022)

Multilevel and Multi-index Monte Carlo methods for the McKean-Vlasov equation
Bằng: Haji-Ali, A, et al.
Được phát hành: (2017)