Forecasting with breaks
A structural break is viewed as a permanent change in the parameter vector of a model. Using taxonomies of all sources of forecast errors for both conditional mean and conditional variance processes, we consider the impacts of breaks and their relevance in forecasting models: (a) where the breaks oc...
প্রধান লেখক: | Clements, M, Hendry, D |
---|---|
অন্যান্য লেখক: | Elliot, G |
বিন্যাস: | Book section |
ভাষা: | English |
প্রকাশিত: |
Elsevier
2006
|
বিষয়গুলি: |
অনুরূপ উপাদানগুলি
-
Forecasting with breaks.
অনুযায়ী: Clements, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2006) -
Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
অনুযায়ী: Hendry, D, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2005) -
Economic Forecasting in the Face of Structural Breaks.
অনুযায়ী: Hendry, D, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2000) -
Pooling of forecasts
অনুযায়ী: Clements, M, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004) -
An overview of forecasting facing breaks
অনুযায়ী: Castle, J, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)