Forecasting with breaks

A structural break is viewed as a permanent change in the parameter vector of a model. Using taxonomies of all sources of forecast errors for both conditional mean and conditional variance processes, we consider the impacts of breaks and their relevance in forecasting models: (a) where the breaks oc...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Clements, M, Hendry, D
অন্যান্য লেখক: Elliot, G
বিন্যাস: Book section
ভাষা:English
প্রকাশিত: Elsevier 2006
বিষয়গুলি:

অনুরূপ উপাদানগুলি