Forecasting with breaks
A structural break is viewed as a permanent change in the parameter vector of a model. Using taxonomies of all sources of forecast errors for both conditional mean and conditional variance processes, we consider the impacts of breaks and their relevance in forecasting models: (a) where the breaks oc...
Hlavní autoři: | Clements, M, Hendry, D |
---|---|
Další autoři: | Elliot, G |
Médium: | Book section |
Jazyk: | English |
Vydáno: |
Elsevier
2006
|
Témata: |
Podobné jednotky
-
Forecasting with breaks.
Autor: Clements, M, a další
Vydáno: (2006) -
Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2005) -
Economic Forecasting in the Face of Structural Breaks.
Autor: Hendry, D, a další
Vydáno: (2000) -
Pooling of forecasts
Autor: Clements, M, a další
Vydáno: (2004) -
An overview of forecasting facing breaks
Autor: Castle, J, a další
Vydáno: (2016)