The Ito calculus: a vector-integral approach
The Itô calculus is the theory of stochastic integrals ∫<sup>t</sup><sub>0</sub> X<sub>u</sub> dS<sub>u</sub>, where S is a semimartingale, and X is a suitable previsible process. The approach most commonly given in the literature is the ‘Strasbourg ap...
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Luận văn |
| Được phát hành: |
1989
|