Evaluating forecasts, narratives and policy using a test of invariance

Evaluating forecasts, narratives and policy using a test of invariance

Economic policy agencies produce forecasts with accompanying narratives, and base policy changes on the resulting anticipated developments in the target variables. Systematic forecast failure, defined as large, persistent deviations of the outturns from the numerical forecasts, can make the associat...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Castle, J, Hendry, D, Martinez, A
Materyal Türü:	Journal article
Baskı/Yayın Bilgisi:	MDPI 2017

Benzer Materyaller

Evaluating Forecasts, Narratives and Policy Using a Test of Invariance
Yazar:: Jennifer L. Castle, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-09-01)

Testing the invariance of expectations models of inflation
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Policy analysis, forediction, and forecast failure
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Testing the Invariance of Expectations Models of Inflation.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Misspecification Testing: Non-Invariance of Expectations Models of Inflation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

On not evaluating economic models by forecast outcomes
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

On not evaluating economic models by forecast outcomes
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

On Not Evaluating Economic Models by Forecast Outcomes.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Forecasting breaks and forecasting during breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Forecasting breaks and forecasting during breaks.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Forecasting by factors, by variables, or both?
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Testing Superexogeneity and Invariance in Regression Models.
Yazar:: Engle, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Testing Super Exogeneity and Invariance in Regression Models.
Yazar:: Engle, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Testing Super Exogeneity and Invariance in Regression Models.
Yazar:: Engle, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1990)

Robust approaches to forecasting
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Robust approaches to forecasting
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Forecasting UK Inflation: the Roles of Structural Breaks and Time Disaggregation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Forecasting UK inflation: the roles of structural breaks and time disaggregation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Forecasting UK inflation: the roles of structural breaks and time disaggregation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Smooth robust multi-horizon forecasts
Yazar:: Martinez, AB, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Forecasting by factors, by variables, or both?
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

An overview of forecasting facing breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Nowcasting is not just contemporaneous forecasting
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

An overview of forecasting facing breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Nowcasting Is Not Just Contemporaneous Forecasting.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Selecting a model for forecasting
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Forecasting principles from experience with forecasting competitions
Yazar:: Castle, JL, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Forecasting an essential introduction
Yazar:: Castle, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Forecasting by factors, by variables, by both or neither?
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Forecasting and nowcasting macroeconomic variables: a methodological overview
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Forecasting and nowcasting macroeconomic variables: a methodological overview
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Evaluating multi-step system forecasts with relatively few forecast-error observations
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Evaluating multi-step system forecasts with relatively few forecast-error observations
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

The value of robust statistical forecasts in the COVID-19 pandemic
Yazar:: Castle, JL, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Forecasting facing economic shifts, climate change and evolving pandemics
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Forecasting Principles from Experience with Forecasting Competitions
Yazar:: Jennifer L. Castle, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-02-01)