Перейти до змісту
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Мова
Всі поля
Назва
Автор
Предмет
Шифр
ISBN/ISSN
Тег
Знайти
Розширений
Detecting Shocks: Outliers and...
Цитувати
Відправити по sms
Відправити е-поштою
Друк
Експортувати запис
Екпортувати в RefWorks
Екпортувати в EndNoteWeb
Екпортувати в EndNote
Постійне посилання
Detecting Shocks: Outliers and Breaks in Time Series.
Показати інші версії (1)
Бібліографічні деталі
Автори:
Atkinson, A
,
Koopman, S
,
Shephard, N
Формат:
Journal article
Мова:
English
Опубліковано:
1997
Примірники
Опис
Інші версії (1)
Схожі ресурси
Службовий вигляд
Опис
Резюме:
Схожі ресурси
Detecting shocks: outliers and breaks in time series
за авторством: Atkinson, A, та інші
Опубліковано: (1997)
Detection Of Outliers And Structural Breaks In Structural Time Series Model Using Indicator Saturation Approach
за авторством: Rose, Farid Zamani Che
Опубліковано: (2023)
Outlier estimation and detection in time series model
за авторством: Ang, Liyun, та інші
Опубліковано: (2008)
Exact score for time series models in state space form
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (1992)
Exact score for time series models in state space form
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (1992)