Robust pricing and hedging of double no-touch options

Robust pricing and hedging of double no-touch options

Hiển thị phiên bản (1) khác

Double no-touch options, contracts which pay out a fixed amount provided an underlying asset remains within a given interval, are commonly traded, particularly in FX markets. In this work, we establish model-free bounds on the price of these options based on the prices of more liquidly traded option...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Cox, A, Obloj, J
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2009

Những quyển sách tương tự

Robust pricing and hedging of double no-touch options.
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2009)

Robust hedging of double touch barrier options
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2008)

PERFORMANCE OF ROBUST HEDGES FOR DIGITAL DOUBLE BARRIER OPTIONS
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2012)

Robust hedging of digital double touch barrier options
Bằng: Hao, N
Được phát hành: (2009)

Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics
Bằng: Eckstein, S, et al.
Được phát hành: (2021)

The robust pricing–hedging duality for American options in discrete time financial markets
Bằng: Aksamit, A, et al.
Được phát hành: (2018)

On robust pricing--hedging duality in continuous time
Bằng: Hou, Z, et al.
Được phát hành: (2015)

Robust pricing–hedging dualities in continuous time
Bằng: Hou, Z, et al.
Được phát hành: (2018)

Robust pricing and hedging under trading restrictions and the emergence of local martingale models
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Robust framework for quantifying the value of information in pricing and hedging
Bằng: Aksamit, A, et al.
Được phát hành: (2020)

On Root's Barriers and Their Applications in Robust Pricing and Hedging of Variance Options
Bằng: Huang, D
Được phát hành: (2012)

Semi-robust static Hedging of Barrier Options
Bằng: Gesell, S
Được phát hành: (2011)

Applications of Malliavin calculus to the pricing and hedging of Bermudan options
Bằng: Newbury, J
Được phát hành: (2011)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
Bằng: Kliuchka Olha V., et al.
Được phát hành: (2019-02-01)

Pricing and hedging of a general kind of multiasset option
Bằng: Silvia Romagnoli, et al.
Được phát hành: (2007-10-01)

Robust pricing and hedging beyond one marginal
Bằng: Spoida, P
Được phát hành: (2014)

Robust estimation of superhedging prices
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2021)

Robust estimation of superhedging prices
Bằng: Obloj, J, et al.
Được phát hành: (2020)

Option pricing and hedging with market friction using reinforcement learning
Bằng: Jiang, Zixing
Được phát hành: (2024)

A Robust Approach to Hedging and Pricing in Imperfect Markets
Bằng: Hirbod Assa, et al.
Được phát hành: (2017-07-01)

An Option Pricing Formula for Active Hedging Under Logarithmic Investment Strategy
Bằng: Minting Zhu, et al.
Được phát hành: (2024-12-01)

Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy
Bằng: Meng Li, et al.
Được phát hành: (2018-01-01)

Pricing of Proactive Hedging European Option with Dynamic Discrete Position Strategy
Bằng: Meng Li, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model
Bằng: Manuela Larguinho, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Proactive Hedging European Option Pricing with a General Logarithmic Position Strategy
Bằng: Lixin Qiao, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Pricing and hedging of arithmetic Asian options via the Edgeworth series expansion approach
Bằng: Weiping Li, et al.
Được phát hành: (2016-03-01)

Detecting Jump Risk and Jump-Diffusion Model for Bitcoin Options Pricing and Hedging
Bằng: Kuo-Shing Chen, et al.
Được phát hành: (2021-10-01)

Pricing and Hedging Index Options under Mean-Variance Criteria in Incomplete Markets
Bằng: Pornnapat Yamphram, et al.
Được phát hành: (2023-02-01)

Optimal hedging of asian options
Bằng: He, Shu.
Được phát hành: (2010)

Option Derivatives in Electricity Hedging
Bằng: P. Pavlátka
Được phát hành: (2010-01-01)

Simple Formulas for Pricing and Hedging European Options in the Finite Moment Log-Stable Model
Bằng: Jean-Philippe Aguilar, et al.
Được phát hành: (2019-04-01)

Hedging strategy in emerging market: Application long straddle option in gold price index
Bằng: Riko Hendrawan, et al.
Được phát hành: (2020-10-01)

Robust hedging GANs
Bằng: Limmer, Y, et al.
Được phát hành: (2023)

Robust Hedging of Variance Swaps: Discrete Sampling & Co-maturing European Options
Bằng: Zhang, C
Được phát hành: (2012)

A robust approach to pricing-hedging duality and related problems in mathematical finance
Bằng: Hou, Z
Được phát hành: (2016)

On the pricing and hedging of volatility derivatives
Bằng: Howison, S, et al.
Được phát hành: (2003)

Pricing and Hedging Bond Power Exchange Options in a Stochastic String Term-Structure Model
Bằng: Lloyd P. Blenman, et al.
Được phát hành: (2022-09-01)

Distributionally robust portfolio maximization and marginal utility pricing in one period financial markets
Bằng: Obłój, JK, et al.
Được phát hành: (2021)

Data driven approach to robust pricing, hedging and risk management and its dynamics in time
Bằng: Wiesel, JCW
Được phát hành: (2020)

Reinforcement learning for option pricing and hedging, a practical edge over black-scholes-merton model
Bằng: Yang, Daniel
Được phát hành: (2024)