Time-varying liquidity in hedge fund returns.

Time-varying liquidity in hedge fund returns.

We propose a method for determining the factors that affect the (unobservable) liquidity of hedge fund investments. Our method exploits the link between illiquidity and serial correlation in hedge fund returns established by Getmansky, Lo and Makarov (2004), and does not require information on the a...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Li, S, Patton, A
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Oxford-Man Institute of Quantitative Finance 2007

Những quyển sách tương tự

Essays on hedge fund illiquidity, return predictability, and time-varying risk exposure
Bằng: Kruttli, M
Được phát hành: (2015)

Can hedge funds time market liquidity?
Bằng: Cao, Charles, et al.
Được phát hành: (2014)

The hedge funds book : how to invest in hedge funds & earn high rates of returns safely /
Bằng: Northcott, Alan, 1951-
Được phát hành: (2010)

Risk and returns of hedge funds investment strategies
Bằng: Vigdis Boasson, et al.
Được phát hành: (2011-06-01)

Hedge funds: fees, return revisions, and asset disclosure
Bằng: Streatfield, M
Được phát hành: (2012)

Capacity constraints, investor information, and hedge fund returns
Bằng: Ramadorai, T
Được phát hành: (2012)

Interlinkages across US sectoral returns: time-varying interconnectedness and hedging effectiveness
Bằng: Onur Polat
Được phát hành: (2024-02-01)

The Hedge Fund Game: Incentives, Excess Returns, and Piggy-Backing.
Bằng: Foster, D, et al.
Được phát hành: (2008)

Return smoothing and its implications for performance analysis of hedge funds
Bằng: Jing-zhi Huang, et al.
Được phát hành: (2018-12-01)

An Econometric Model of Serial Correlation and Illiquidity In Hedge Fund Returns
Bằng: Getmansky, Mila, et al.
Được phát hành: (2003)

The secondary market for hedge funds and the closed hedge fund premium
Bằng: Ramadorai, T
Được phát hành: (2012)

Hypothesis Testing Fusion for Nonlinearity Detection in Hedge Fund Price Returns
Bằng: Jean-Marc Le Caillec
Được phát hành: (2022-07-01)

Return persistence and predictability of fund of hedge fund and implications on tactical asset allocation 1994-2005
Bằng: Ang, Chin Hee, et al.
Được phát hành: (2008)

Illiquidity Premia in Asset Returns: An Empirical Analysis of Hedge Funds, Mutual Funds, and US Equity Portfolios
Bằng: Lo, Andrew W., et al.
Được phát hành: (2014)

Hedge fund technology /
Bằng: 337736 Guizot, Armelle
Được phát hành: (2007)

The hedge fund game
Bằng: Foster, D, et al.
Được phát hành: (2008)

The Hedge Fund Game.
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2008)

Hedge Fund Wizards.
Bằng: Foster, D, et al.
Được phát hành: (2008)

Activist hedge funds
Bằng: Brecailo, Helizander (Helizander de Oliveira)
Được phát hành: (2009)

Fund of hedge funds: implementation and operation
Bằng: Antonio Marcos Duarte Junior
Được phát hành: (2002-08-01)

Bayesian Nonparametric Measurement of Factor Betas and Clustering with Application to Hedge Fund Returns
Bằng: Urbi Garay, et al.
Được phát hành: (2016-03-01)

Hedge fund investing : index return persistence and style portfolio performance 1994-2004.
Bằng: Wong, Pei Ling., et al.
Được phát hành: (2008)

What drives hedge fund returns? : models of flows, autocorrelation, optimal size, limits to arbitrage and fund failures
Bằng: Getmansky, Mila
Được phát hành: (2005)

Hedge funds of funds : a guide for investors /
Bằng: 278613 Jones, C. M. (Chris M.)
Được phát hành: (2007)

Hedge fund style investing : return persistence and information-ratio performance 1994-2004.
Bằng: Huang, Alys Meiting., et al.
Được phát hành: (2008)

Hedge fund trading strategies
Bằng: Madhav Janakiraman
Được phát hành: (2009)

Hedge funds and leverage estimation
Bằng: Pierre Clauss
Được phát hành: (2012-12-01)

HEDGE FUNDS: RISK AND PERFORMANCE
Bằng: SANGHEON SHIN, et al.
Được phát hành: (2018-06-01)

An empirical study of hedge funds
Bằng: Jain, Sameer, 1967-
Được phát hành: (2005)

Hedge fund structured products
Bằng: MacDonald, Lynn M. (Lynn Marie)
Được phát hành: (2006)

Evaluating hedge fund performance /
Bằng: Tran, Vinh Quang, 1946-
Được phát hành: (2006)

The hedge fund fraud casebook /
Bằng: Johnson, Bruce, 1947 Feb. 4-
Được phát hành: (2010)

Investment strategies of hedge funds /
Bằng: 296618 Stefanini, Filippo
Được phát hành: (2006)

Hedge funds : quantitative insights /
Bằng: 272145 Lhabitant, Franois-Serge
Được phát hành: (2004)

Hedge fund investing : return persistence of style investing and style portfolio performance 1994-2004.
Bằng: Chua, Janice Hui Li., et al.
Được phát hành: (2008)

WHO BENEFITS FROM FUNDS OF HEDGE FUNDS? A CRITIQUE OF ALTERNATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN THE HEDGE FUND INDUSTRY (I)
Bằng: Yang CAO, et al.
Được phát hành: (2011-12-01)

WHO BENEFITS FROM FUNDS OF HEDGE FUNDS? A CRITIQUE OF ALTERNATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN THE HEDGE FUND INDUSTRY (II)
Bằng: Yang CAO, et al.
Được phát hành: (2012-03-01)

Re-Evaluating Sharpe Ratio in Hedge Fund Performance in Light of Liquidity Risk
Bằng: Richard Van Horne
Được phát hành: (2021-12-01)

Global comparison of hedge fund regulations
Bằng: Stoll-Davey, C, et al.
Được phát hành: (2008)

Systematic ESG risk and hedge fund
Bằng: Ick Jin
Được phát hành: (2024-06-01)