A Random Matrix-Theoretic Approach to Handling Singular Covariance Estimates

A Random Matrix-Theoretic Approach to Handling Singular Covariance Estimates

In many practical situations we would like to estimate the covariance matrix of a set of variables from an insufficient amount of data. More specifically, if we have a set of N independent, identically distributed measurements of an M dimensional random vector the maximum likelihood estimate is the...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Marzetta, T, Tucci, G, Simon, S
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2011

Những quyển sách tương tự

Target Detection Using Nonsingular Approximations for a Singular Covariance Matrix
Bằng: Nir Gorelik, et al.
Được phát hành: (2012-01-01)

Weighted covariance matrix estimation
Bằng: Yang, Guangren, et al.
Được phát hành: (2020)

Covariance estimation on matrix manifolds
Bằng: Musolas Otaño, Antoni M.(Antoni Maria)
Được phát hành: (2020)

The Effects of Data Imputation on Covariance and Inverse Covariance Matrix Estimation
Bằng: Tuan L. Vo, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

<i>k</i>-Covariance: An Approach of Ensemble Covariance Estimation and Undersampling to Stabilize the Covariance Matrix in the Global Minimum Variance Portfolio
Bằng: Tuan Tran, et al.
Được phát hành: (2022-06-01)

A unified approach for covariance matrix estimation under Stein loss
Bằng: Haddouche, Anis M., et al.
Được phát hành: (2022-10-01)

A test on the location of tangency portfolio for small sample size and singular covariance matrix
Bằng: Svitlana Drin, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

A Covariance Matrix Reconstruction Approach for Single Snapshot Direction of Arrival Estimation
Bằng: Murdifi Muhammad, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

The performance of robust heteroscedasticity consistent covariance matrix estimator
Bằng: Sani, Muhammad, et al.
Được phát hành: (2019)

Hypothesis test and estimator of high dimensional covariance matrix
Bằng: Yang, Qing
Được phát hành: (2015)

Consistent Estimators of the Population Covariance Matrix and Its Reparameterizations
Bằng: Chia-Hsuan Tsai, et al.
Được phát hành: (2025-01-01)

Asset Allocation Strategies Using Covariance Matrix Estimators
Bằng: László PáL
Được phát hành: (2022-09-01)

Robust Estimation of the Covariance Matrix From Data With Outliers
Bằng: Petre Stoica, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Cholesky-based model averaging for covariance matrix estimation
Bằng: Hao Zheng, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Jackknife covariance matrix estimation for observations from mixture
Bằng: Rostyslav Maiboroda, et al.
Được phát hành: (2019-11-01)

Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix Estimators
Bằng: Achim Zeileis
Được phát hành: (2004-11-01)

Ideal vs. real: a systematic review on handling covariates in randomized controlled trials
Bằng: Jody D. Ciolino, et al.
Được phát hành: (2019-07-01)

Comparison of methods for handling covariate missingness in propensity score estimation with a binary exposure
Bằng: Donna L. Coffman, et al.
Được phát hành: (2020-06-01)

The Impact of the Covariance Matrix Sampling on the Angle of Arrival Estimation Accuracy
Bằng: Mohammed A. G. Al-Sadoon, et al.
Được phát hành: (2019-08-01)

The effect on cosmological parameter estimation of a parameter dependent covariance matrix
Bằng: Darsh Kodwani, et al.
Được phát hành: (2019-03-01)

An Introduction to Shrinkage Estimation of the Covariance Matrix: A Pedagogic Illustration
Bằng: Clarence C. Y. Kwan
Được phát hành: (2011-01-01)

A Fast Algorithm for the Computation of HAC Covariance Matrix Estimators
Bằng: Jochen Heberle, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Covariance Matrix Estimation under Total Positivity for Portfolio Selection
Bằng: Agrawal, Raj, et al.
Được phát hành: (2022)

Robust Empirical Bayes Estimation of the Elliptically Countoured Covariance Matrix
Bằng: Z. Khodadadi, et al.
Được phát hành: (2011-06-01)

A linear prediction approach to two-dimensional spectral factorization and spectral estimation.
Bằng: Marzetta, Thomas Louis
Được phát hành: (2009)

A Log-Det Heuristics for Covariance Matrix Estimation: The Analytic Setup
Bằng: Enrico Bernardi, et al.
Được phát hành: (2022-07-01)

The effect on cosmological parameter estimation of a parameter dependent covariance matrix
Bằng: Kodwani, D, et al.
Được phát hành: (2019)

Simulation study - handling missing covariates in the context of external validation
Bằng: Bonnett Laura J, et al.
Được phát hành: (2011-12-01)

The least singular value of a random symmetric matrix
Bằng: Marcelo Campos, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Covariant singularities in quantum field theory and quantum gravity
Bằng: Roberto Casadio, et al.
Được phát hành: (2021-10-01)

A statistically homogeneous pixel selection approach for adaptive estimation of multitemporal InSAR covariance matrix
Bằng: Changjun Zhao, et al.
Được phát hành: (2022-06-01)

COMPARISON MRCD AND ORACLE FOR ESTIMATING THE DETERMINANT OF HIGH DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX
Bằng: Fatimah Abdul – Hammeed Jawad Al – Bermani, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

Estimation Method of Covariance Matrix in Atmospheric Inversion of CO2 Emissions
Bằng: Han Yubin, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Estimating model error covariance matrix parameters in extended Kalman filtering
Bằng: A. Solonen, et al.
Được phát hành: (2014-09-01)

Sea Clutter Covariance Matrix Estimation and Its Application to Whitening Filter
Bằng: Sanghyun Choi, et al.
Được phát hành: (2021-04-01)

The Spatial Sign Covariance Matrix and Its Application for Robust Correlation Estimation
Bằng: Alexander Dürre, et al.
Được phát hành: (2017-04-01)

Estimating the covariance matrix from unsynchronized high frequency financial data
Bằng: Zhou, Bin
Được phát hành: (2009)

A study of covariance matrix estimators for Markowitz mean-variance portfolio optimization
Bằng: Luo, Yun
Được phát hành: (2015)

Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model with Error in Covariates
Bằng: Xiaolei Zhang, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

RCMAT: a regularized covariance matrix approach to testing gene sets
Bằng: Reimers Mark A, et al.
Được phát hành: (2009-09-01)