Monte Carlo methods for the valuation of multiple-exercise options

Monte Carlo methods for the valuation of multiple-exercise options

Hiển thị phiên bản (1) khác

We discuss Monte Carlo methods for valuing options with multiple-exercise features in discrete time. By extending the recently developed duality ideas for American option pricing, we show how to obtain estimates on the prices of such options using Monte Carlo techniques. We prove convergence of our...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Meinshausen, N, Hambly, B
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2004

Những quyển sách tương tự

Monte Carlo methods for the valuation of multiple exercise options
Bằng: Hambly, B, et al.
Được phát hành: (2003)

Pricing American Options using Monte Carlo Method
Bằng: Wu, Z
Được phát hành: (2012)

Monte Carlo Based Numerical Pricing of Multiple Strike-Reset Options
Bằng: Christodoulou, S
Được phát hành: (2011)

A dual approach to multiple exercise option problems under constraints
Bằng: Aleksandrov, N, et al.
Được phát hành: (2010)

Monte carlo and quasi-monte carlo methods 2006 /
Bằng: International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (7th : 2006 : Ulm, Germany), et al.
Được phát hành: (2008)

Monte Carlo simulation algorithms for the pricing of American options
Bằng: Lin, P
Được phát hành: (2008)

Monte Carlo methods /
Bằng: 219862 Hammersley, John Michael, et al.
Được phát hành: (1964)

Monte Carlo methods /
Bằng: 204054 Kalos, Malvin H., et al.
Được phát hành: (2008)

Monte Carlo methods for electromagnetics /
Bằng: 357638 Sadiku, Matthew N. O.
Được phát hành: (2009)

Multilevel Monte Carlo methods
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2015)

Simulation and the monte carlo method /
Bằng: 296842 Rubinstein, Reuven Y., et al.
Được phát hành: (2008)

Simulation and the Monte Carlo method /
Bằng: 296842 Rubinstein, Reuven Y.
Được phát hành: (1981)

Monte Carlo methods in finance /
Bằng: 189076 Jackel, Peter
Được phát hành: (2002)

Quasi-Monte Carlo simulations for Longstaff Schwartz pricing of american options
Bằng: Couffignals, E
Được phát hành: (2010)

A multilevel Monte Carlo estimator for matrix multiplication
Bằng: Wu, Y, et al.
Được phát hành: (2020)

On multilevel and control variate Monte Carlo methods for option pricing under the rough Heston model
Bằng: Siow, Woon Jeng, et al.
Được phát hành: (2021)

Monte Carlo methods via a dual approach for some discrete time stochastic control problems
Bằng: Gyurko, L, et al.
Được phát hành: (2015)

Self-learning Monte Carlo method
Bằng: Meng, Zi Yang, et al.
Được phát hành: (2017)

Monte Carlo methods for lattice fields
Bằng: Crosby, Richard S
Được phát hành: (2013)

Monte Carlo methods : their role for econometrics /
Bằng: 344506 Smith, Vincent Kerry
Được phát hành: (1973)

Randomization and Monte Carlo methods in biology /
Bằng: 328348 Manly, Bryan F. J.
Được phát hành: (1991)

Monte Carlo methods in statistical physics/
Bằng: Binder, Kurt
Được phát hành: (1979)

A primer for the Monte Carlo method /
Bằng: Sobol, I. M. (Ilia Meerovich)
Được phát hành: (1994)

Monte Carlo methods for applied scientists /
Bằng: 209887 Dimov, Ivan T.
Được phát hành: (2008)

Analysing multi-level Monte Carlo for options with non-globally Lipschitz payoff
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2009)

Multilevel Monte Carlo adapted to bermudan options using randomized stopping rule
Bằng: Chen, L
Được phát hành: (2010)

Relativistic Monte Carlo
Bằng: Lu, X, et al.
Được phát hành: (2017)

Sequential Monte Carlo methods for diffusion processes
Bằng: Jasra, A, et al.
Được phát hành: (2009)

Particle Markov chain Monte Carlo methods
Bằng: Andrieu, C, et al.
Được phát hành: (2010)

Sequential Monte Carlo methods for demographic inference
Bằng: Henderson, D
Được phát hành: (2017)

Numerical methods for Monte Carlo device simulation
Bằng: Lloyd, Jennifer A
Được phát hành: (2005)

Particle - Transport simulation with Monte Carlo method/
Bằng: Carter, L. L. (Leland Lavele), 1937-, et al.
Được phát hành: (1975)

Applications of the Monte Carlo method in statistical physics/
Bằng: Binder, Kurt
Được phát hành: (1984)

Randomization, bootstrap and monte carlo methods in biology /
Bằng: 328348 Manly, Bryan F. J.
Được phát hành: (2007)

Call option pricing when the exercise price is uncertain, and the valuation of index bonds
Bằng: Fischer, Stanley
Được phát hành: (2011)

Fluctuations of interacting Markov chain Monte Carlo methods
Bằng: Bercu, B, et al.
Được phát hành: (2012)

Kernel sequential Monte Carlo
Bằng: Schuster, I, et al.
Được phát hành: (2017)

A Quantum Monte Carlo method at fixed energy
Bằng: Farhi, Edward, et al.
Được phát hành: (2016)

Monte Carlo methods in Ab Initio quantum chemistry /
Bằng: 307648 Hammond, B. L., et al.
Được phát hành: (1994)

Monte Carlo methods for the study of cation ordering in minerals
Bằng: Warren, M, et al.
Được phát hành: (2001)