Quasi-Monte Carlo for finance applications

Quasi-Monte Carlo for finance applications

Hiển thị phiên bản (1) khác

Monte Carlo methods are used extensively in computational finance to estimate the price of financial derivative options. We review the use of quasi-Monte Carlo methods to obtain the same accuracy at a much lower computational cost, and focus on three key ingredients: the generation of Sobol' an...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Giles, M, Kuo, F, Sloan, I, Waterhouse, B
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2008

Những quyển sách tương tự

Quasi-Monte Carlo for finance applications.
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2008)

Monte Carlo evaluation of sensitivities in computational finance.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Monte Carlo evaluation of sensitivities in computational finance
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Monte carlo and quasi-monte carlo methods 2006 /
Bằng: International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (7th : 2006 : Ulm, Germany), et al.
Được phát hành: (2008)

Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
Bằng: Marcos Eugênio da Silva, et al.
Được phát hành: (2005-12-01)

Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
Bằng: Marcos Eugênio da Silva, et al.
Được phát hành: (2005-12-01)

Monte Carlo simulation with applications to finance /
Bằng: Wang, Hui
Được phát hành: (2012)

Simulation and Monte Carlo : with applications in finance and MCMC /
Bằng: 330909 Dagpunar, J. S.
Được phát hành: (2007)

Monte Carlo simulation and finance /
Bằng: 267966 McLeish, Don L.
Được phát hành: (2005)

Monte Carlo methods in finance /
Bằng: 189076 Jackel, Peter
Được phát hành: (2002)

Stochastic Finite Differences and Multilevel Monte Carlo for a Class of SPDEs in Finance
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2012)

Stochastic finite differences and multilevel Monte Carlo for a class of SPDEs in finance
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2012)

Stochastic finite differences and multilevel Monte Carlo for a class of SPDEs in finance
Bằng: Reisinger, C, et al.
Được phát hành: (2011)

Vibrato Monte Carlo sensitivities.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Vibrato Monte Carlo sensitivities
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2009)

Multilevel Monte Carlo methods
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2015)

Monte Carlo and Quasi Monte Carlo Approach to Ulam's Method for Position Dependent Random Maps
Bằng: Md Shafiqul Islam
Được phát hành: (2020-12-01)

Monte Carlo methods and models in finance and insurance /
Bằng: 544999 Korn, Ralf, et al.
Được phát hành: (2010)

Monte Carlo methods in finance[compact disc] /
Bằng: 189076 Jackel, Peter
Được phát hành: (2002)

Quasi-Monte Carlo simulation of Brownian sheet with application to option pricing
Bằng: Xinyu Song, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Theoretical properties of quasi-stationary Monte Carlo methods
Bằng: Wang, A, et al.
Được phát hành: (2018)

ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
Bằng: Rafael Igrejas da Silva, et al.
Được phát hành: (2012-12-01)

Multilevel Monte Carlo path simulation
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

Multilevel Monte Carlo path simulation.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Multilevel and Quasi Monte Carlo methods for the calculation of the Expected Value of Partial Perfect Information
Bằng: Fang, W, et al.
Được phát hành: (2021)

Quasi Monte Carlo for Periodic Review in Inventory Systems
Bằng: Sugiharti Endang, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

Variance reduction for generalized likelihood ratio method by conditional Monte Carlo and randomized Quasi-Monte Carlo methods
Bằng: Yijie Peng, et al.
Được phát hành: (2022-12-01)

Multi-level Monte Carlo path simulation
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2006)

Multilevel quasi Monte Carlo methods for elliptic PDEs with random field coefficients via fast white noise sampling
Bằng: Croci, M, et al.
Được phát hành: (2021)

Multilevel Monte Carlo for exponential Lévy models
Bằng: Giles, M, et al.
Được phát hành: (2017)

Application of quasi-Monte Carlo and importance sampling to Monte Carlo-based fault tree quantification for seismic probabilistic risk assessment of nuclear power plants
Bằng: Kotaro KUBO, et al.
Được phát hành: (2023-07-01)

Monte Carlo Simulation and Applications
Bằng: Abd Al Kareem I Sheet, et al.
Được phát hành: (2012-12-01)

Multilevel Monte Carlo methods and applications to elliptic PDEs with random coefficients
Bằng: Cliffe, K, et al.
Được phát hành: (2011)

Quasi-Regression Monte-Carlo Method for Semi-Linear PDEs and BSDEs
Bằng: Emmanuel Gobet, et al.
Được phát hành: (2019-08-01)

Quasi-Monte Carlo simulations for Longstaff Schwartz pricing of american options
Bằng: Couffignals, E
Được phát hành: (2010)

Improved multilevel monte carlo convergence using the milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2008)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme.
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2007)

Improved multilevel Monte Carlo convergence using the Milstein scheme
Bằng: Giles, M
Được phát hành: (2006)

Valuing project financing using Monte Carlo simulation, with application to the expansion of a chemical company
Bằng: Gibbons, Meghan (Meghan Leigh)
Được phát hành: (2006)

Multilevel Monte Carlo method for ergodic SDEs without contractivity
Bằng: Fang, W, et al.
Được phát hành: (2019)