Cointegration tests in the presence of structural breaks.

Cointegration tests in the presence of structural breaks.

Hiển thị phiên bản (1) khác

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Campos, J, Ericsson, N, Hendry, D
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Federal Reserve Board (U.S.) 1993

Những quyển sách tương tự

Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks.
Bằng: Campos, J, et al.
Được phát hành: (1996)

Inflation and Productivity in Iran, Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks
Bằng: Ali Hossein Samadi, et al.
Được phát hành: (2006-06-01)

Cointegration Analysis in the Presence of Structural Breaks in the Deterministic Trend.
Bằng: Johansen, S, et al.
Được phát hành: (2000)

Exogeneity, cointegration, and economic policy analysis.
Bằng: Ericsson, N, et al.
Được phát hành: (1998)

Exogeneity, Cointegration, and Economic Policy Analysis.
Bằng: Ericsson, N, et al.
Được phát hành: (1998)

THE EFFECT OF STRUCTURAL BREAKS ON THE ENGLE-GRANGER TEST FOR COINTEGRATION
Bằng: Antonio E. Noriega, et al.
Được phát hành: (2012-01-01)

Revisiting UK consumers' expenditure: Cointegration, breaks and robust forecasts.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2011)

Cointegration, Seasonality, Encompassing, and the Demand for Money in the UK.
Bằng: Ericsson, N, et al.
Được phát hành: (1994)

Cointegration, seasonality, encompassing, and the demand for money in the United Kingdom.
Bằng: Ericsson, N, et al.
Được phát hành: (1993)

Testing Integration and Cointegration: An Overview.
Bằng: Banerjee, A, et al.
Được phát hành: (1992)

Testing for Breaks in Cointegrated Panels - with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle
Bằng: Francesca Di Iorio, et al.
Được phát hành: (2007-12-01)

Testing for Breaks in Cointegrated Panels - with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle
Bằng: Francesca Di Iorio, et al.
Được phát hành: (2007-08-01)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2005)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2002)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2005)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2002)

Panel Cointegration Testing in the Presence of Linear Time Trends
Bằng: Uwe Hassler, et al.
Được phát hành: (2016-11-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
Bằng: Cuneyt Dumrul, et al.
Được phát hành: (2015-07-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
Bằng: Cuneyt Dumrul, et al.
Được phát hành: (2015-07-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
Bằng: Cuneyt Dumrul, et al.
Được phát hành: (2015-07-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
Bằng: Cuneyt Dumrul, et al.
Được phát hành: (2015-09-01)

Forecasting in Cointegration Systems.
Bằng: Clements, M, et al.
Được phát hành: (1995)

Forecasting in Cointegrated Systems.
Bằng: Clements, M, et al.
Được phát hành: (1992)

Forecasting in Cointegrated Systems.
Bằng: Clements, M, et al.
Được phát hành: (1999)

Cointegration Analysis: An International Enterprise.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (1997)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2019)

Partial Cointegrated Vector Autoregressive Models with Structural Breaks in Deterministic Terms
Bằng: Takamitsu Kurita, et al.
Được phát hành: (2019-10-01)

East Asian financial integration: a cointegration test allowing for structural break and the role of regional institutions
Bằng: Ibrahim, Saifuzzaman
Được phát hành: (2009)

Econometric Modelling with Cointegrated Variables: An Overview.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2011)

Econometric Modelling with Cointegrated Variables: An Overview.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (1986)

Clive W.J. Granger and Cointegration
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2017)

Clive W.J. Granger and cointegration
Bằng: Castle, J, et al.
Được phát hành: (2017)

Linkages among commodity futures prices in the recent financial crisis: An application of cointegration tests with a structural break
Bằng: Yoichi Tsuchiya
Được phát hành: (2015-12-01)

Explaining Cointegration Analysis: Part 1.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2000)

Explaining Cointegration Analysis: Part II.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2000)

Explaining Cointegration Analysis: Part II.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2001)

Modelling Cointegrated Processes : Final report.
Bằng: Muellbauer, J, et al.
Được phát hành: (1998)

Professor Sir Clive W.J. Granger and Cointegration.
Bằng: Hendry, D
Được phát hành: (2010)

COINTEGRATION WITH STRUCTURAL BREAKS MONEY DEMAND, INCOME, INTEREST RATES AND EXCHANGE RATE MODELS:
Bằng: Gertrude Muwanga
Được phát hành: (2024-12-01)

A note on spurious break and regime shift in cointegrating relationship
Bằng: Bai, Jushan
Được phát hành: (2011)