Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.

Näytä muut versiot (1)

A vector autoregression with deterministic terms and with no restrictions to its characteristic roots is considered. Strong consistency results for the least squares statistics are presented. This extends earlier results where deterministic terms have not been considered. In addition the convergence...

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Nielsen, B
Aineistotyyppi:	Working paper
Kieli:	English
Julkaistu:	Nuffield College (University of Oxford) 2003

Samankaltaisia teoksia

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
Tekijä: Nielsen, B
Julkaistu: (2005)

Singular vector autoregressions with deterministic terms: Strong consistency and lag order determination.
Tekijä: Nielsen, B
Julkaistu: (2008)

Asymptotic properties of least squares statistics in general vector autoregressive models.
Tekijä: Nielsen, B
Julkaistu: (2001)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
Tekijä: Kurita, T, et al.
Julkaistu: (2019)

Order determination in general vector autoregressions.
Tekijä: Nielsen, B
Julkaistu: (2001)

Order determination in general vector autoregressions.
Tekijä: Nielsen, B
Julkaistu: (2006)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Tekijä: Nielsen, B
Julkaistu: (2009)

Models where the least trimmed squares and least median of squares estimators are maximum likelihood
Tekijä: Berenguer-Rico, V, et al.
Julkaistu: (2019)

Generalized least squares /
Tekijä: 252411 Takeaki, Kariya, et al.
Julkaistu: (2004)

Least squares support vector machines /
Tekijä: Suykens, Johan A.K.
Julkaistu: (2002)

Linear least-squares estimation /
Tekijä: Kailath, Thomas
Julkaistu: (1977)

Hybrid least squares support vector machines for short term predictive analysis
Tekijä: Zuriani, Mustaffa, et al.
Julkaistu: (2017)

Short term forecasting based on hybrid least squares support vector machines
Tekijä: Zuriani, Mustaffa, et al.
Julkaistu: (2018)

A model where the least trimmed squares estimator is maximum likelihood
Tekijä: Berenguer-Rico, V, et al.
Julkaistu: (2023)

Lectures on linear least-squares estimation /
Tekijä: 399732 Kailath, Thomas
Julkaistu: (1976)

Linear models and generalizations : least squares and alternatives /
Tekijä: Rao, C. Radhakrishna (Calyampudi Radhakrishna), 1920-
Julkaistu: (2008)

An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters /
Tekijä: 448059 Marquardt, Donald W.

Computer optimization in least square estimation program /
Tekijä: Halim Setan, 1957-, author, et al.
Julkaistu: (2005)

Parameter estimation using least square method /
Tekijä: 566476 Hairi Zamzuri
Julkaistu: (2001)

Testing for rational bubbles in a co-explosive vector autoregression.
Tekijä: Engsted, T, et al.
Julkaistu: (2010)

Least squares regression analysis terms of linear algebra /
Tekijä: 366616 Robinson, Enders A.
Julkaistu: (1981)

Vector least-squares solutions for coupled singular matrix equations
Tekijä: Kilicman, Adem, et al.
Julkaistu: (2007)

METODE ESTIMASI SECOND-ORDER LEAST SQUARE PADA MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTIC DAN TRANSFORMASINYA
Tekijä: , HERNI UTAMI, et al.
Julkaistu: (2014)

Short term traffic forecasting based on hybrid of firefly algorithm and least squares support vector machine
Tekijä: Yusof, Yuhanis, et al.
Julkaistu: (2015)

Parameter estimation (least squares estimation) of coupled-tank system /
Tekijä: 405670 Si, Woan Yng
Julkaistu: (2002)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Tekijä: Kurita, T, et al.
Julkaistu: (2004)

Short-Run Parameter Changes in a Cointegrated Vector Autoregressive Model.
Tekijä: Kurita, T, et al.
Julkaistu: (2009)

Least trimmed squares: nuisance parameter free asymptotics
Tekijä: Berenguer Rico, V, et al.
Julkaistu: (2025)

Symmetrically trimmed least squares estimation for Tobit models
Tekijä: Powell, James
Julkaistu: (2011)

Least square estimation with applications to digital signal processing /
Tekijä: 191060 Giordano, Arthur A., et al.
Julkaistu: (1985)

Parameter estimation (Least Squares Method) of ac motor /
Tekijä: 453220 Lim, Fang Yeow
Julkaistu: (2002)

Parameter estimation using least square method / [microform]
Tekijä: Hairi Zamzuri
Julkaistu: (2001)

Observations and least squares /
Tekijä: 290018 Mikhail, Edward M., et al.
Julkaistu: (1976)

Adjustment by least squares /
Tekijä: 349006 Veress, Sandor A.
Julkaistu: (1974)

The method of least squares /
Tekijä: 293651 Wells, D. E., et al.
Julkaistu: (1971)

Comparing vector autoregressive (VAR) estimation with combine white noise (CWN) estimation
Tekijä: Agboluaje, Ayodele Abraham, et al.
Julkaistu: (2016)

Institutional ownership and market-based performance indicators: Utilizing generalized least square estimation technique
Tekijä: Che Ahmad, Ayoib, et al.
Julkaistu: (2014)

Asymptotic behaviour of the CUSUM of squares test under stochastic and deterministic time trends.
Tekijä: Nielsen, B, et al.
Julkaistu: (2009)

Asymptotic behaviour of the CUSUM of squares test under stochastic and deterministic time trends
Tekijä: Nielsen, B, et al.
Julkaistu: (2011)

Generalized linear autoregressions.
Tekijä: Shephard, N
Julkaistu: (1995)