Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.

Показати інші версії (1)

A vector autoregression with deterministic terms and with no restrictions to its characteristic roots is considered. Strong consistency results for the least squares statistics are presented. This extends earlier results where deterministic terms have not been considered. In addition the convergence...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автор:	Nielsen, B
Формат:	Working paper
Мова:	English
Опубліковано:	Nuffield College (University of Oxford) 2003

Схожі ресурси

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2005)

Singular vector autoregressions with deterministic terms: Strong consistency and lag order determination.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2008)

Asymptotic properties of least squares statistics in general vector autoregressive models.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2001)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
за авторством: Kurita, T, та інші
Опубліковано: (2019)

Partial Cointegrated Vector Autoregressive Models with Structural Breaks in Deterministic Terms
за авторством: Takamitsu Kurita, та інші
Опубліковано: (2019-10-01)

Optimal least square vector autoregressive moving average for battery state of charge estimation and forecasting
за авторством: Angela Caliwag, та інші
Опубліковано: (2021-12-01)

A comparative study on the performance of maximum likelihood, generalized least square, scale-free least square, partial least square and consistent partial least square estimators in structural equation modeling
за авторством: Raudhah Zulkifli, та інші
Опубліковано: (2022-01-01)

Generalized Spatial Two Stage Least Squares Estimation of Spatial Autoregressive Models with Autoregressive Disturbances in the Presence of Endogenous Regressors and Many Instruments
за авторством: Fei Jin, та інші
Опубліковано: (2013-05-01)

Consistency of the Least Squares Estimate of Textured Surface Parameters
за авторством: Alexander V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017-09-01)

Order determination in general vector autoregressions.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2001)

Order determination in general vector autoregressions.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2006)

Generalized Least Squares and Weighted Least Squares Estimation Methods for Distributional Parameters
за авторством: Yeliz Mert Kantar
Опубліковано: (2015-11-01)

Models where the least trimmed squares and least median of squares estimators are maximum likelihood
за авторством: Berenguer-Rico, V, та інші
Опубліковано: (2019)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
за авторством: Nielsen, B
Опубліковано: (2009)

Short-term prediction of UT1-UTC and LOD via Dynamic Mode Decomposition and combination of least-squares and vector autoregressive model
за авторством: Michalczak Maciej, та інші
Опубліковано: (2024-06-01)

Consistency of the total least squares estimator in the linear errors-in-variables regression
за авторством: Sergiy Shklyar
Опубліковано: (2018-05-01)

Statistical Inference of Uncertain Autoregressive Model via the Principle of Least Squares
за авторством: Han Wang, та інші
Опубліковано: (2024-11-01)

Generalized least squares /
за авторством: 252411 Takeaki, Kariya, та інші
Опубліковано: (2004)

Markdown Optimization with Generalized Weighted Least Squares Estimation
за авторством: Mustafa Hekimoğlu
Опубліковано: (2022-12-01)

Least squares support vector machines /
за авторством: Suykens, Johan A.K.
Опубліковано: (2002)

Prediction of earth rotation parameters based on improved weighted least squares and autoregressive model
за авторством: Sun Zhangzhen, та інші
Опубліковано: (2012-08-01)

Generalized Least Squares Based Channel Estimation for FBMC-OQAM
за авторством: Vibhutesh Kumar Singh, та інші
Опубліковано: (2019-01-01)

Polar Motion Ultra-Short-Term Prediction of Least-Squares+Multivariate Autoregressive Hybrid Method by Using the Kalman Filter
за авторством: Zhirong Tan, та інші
Опубліковано: (2024-09-01)

Linear least-squares estimation /
за авторством: Kailath, Thomas
Опубліковано: (1977)

Hybrid least squares support vector machines for short term predictive analysis
за авторством: Zuriani, Mustaffa, та інші
Опубліковано: (2017)

Short term forecasting based on hybrid least squares support vector machines
за авторством: Zuriani, Mustaffa, та інші
Опубліковано: (2018)

Two-Sample Two-Stage Least Squares (TSTSLS) estimates of earnings mobility: how consistent are they?
за авторством: John Jerrim, та інші
Опубліковано: (2016-08-01)

Consistency of the least squares estimates of trigonometric regression model parameters in the presence of linear random noise.
за авторством: О. В. Iванов, та інші
Опубліковано: (2020-11-01)

A model where the least trimmed squares estimator is maximum likelihood
за авторством: Berenguer-Rico, V, та інші
Опубліковано: (2023)

Estimating multilevel models for categorical data via generalized least squares
за авторством: MINERVA MONTERO DÍAZ, та інші
Опубліковано: (2005-06-01)

Estimating multilevel models for categorical data via generalized least squares
за авторством: MINERVA MONTERO DÍAZ, та інші
Опубліковано: (2005-03-01)

Coupled Least Squares Support Vector Ensemble Machines
за авторством: Dickson Keddy Wornyo, та інші
Опубліковано: (2019-06-01)

Lectures on linear least-squares estimation /
за авторством: 399732 Kailath, Thomas
Опубліковано: (1976)

Properties of the total least squares estimation
за авторством: Wang Leyang
Опубліковано: (2012-11-01)

Interval estimation of construction cost at completion using least squares support vector machine
за авторством: Min-Yuan Cheng, та інші
Опубліковано: (2014-03-01)

METODE ESTIMASI SECOND-ORDER LEAST SQUARE PADA MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTIC DAN TRANSFORMASINYA
за авторством: , HERNI UTAMI, та інші
Опубліковано: (2014)

Increased Azimuth Resolution by Extrapolating the Antenna Array Aperture Function by Least Squares Linear Prediction Estimation Using Autoregressive Model Coefficients
за авторством: V. V. Vladimirov
Опубліковано: (2022-02-01)

Linear models and generalizations : least squares and alternatives /
за авторством: Rao, C. Radhakrishna (Calyampudi Radhakrishna), 1920-
Опубліковано: (2008)

GEEQBOX: A MATLAB Toolbox for Generalized Estimating Equations and Quasi-Least Squares
за авторством: Sarah J. Ratcliﬀe, та інші
Опубліковано: (2008-03-01)

Comparison among autocorrelation factor value ( ) in estimation of generalized least squares method
Опубліковано: (2006-12-01)