Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.

Strong consistency results for least squares estimators in general vector autoregressions with deterministic terms.

Hiển thị phiên bản (1) khác

A vector autoregression with deterministic terms and with no restrictions to its characteristic roots is considered. Strong consistency results for the least squares statistics are presented. This extends earlier results where deterministic terms have not been considered. In addition the convergence...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nielsen, B
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Nuffield College (University of Oxford) 2003

Những quyển sách tương tự

Strong Consistency Results for Least Squares Estimators in General Vector Autoregressions with Deterministic Terms.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2005)

Singular vector autoregressions with deterministic terms: Strong consistency and lag order determination.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2008)

Asymptotic properties of least squares statistics in general vector autoregressive models.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
Bằng: Kurita, T, et al.
Được phát hành: (2019)

Partial Cointegrated Vector Autoregressive Models with Structural Breaks in Deterministic Terms
Bằng: Takamitsu Kurita, et al.
Được phát hành: (2019-10-01)

Optimal least square vector autoregressive moving average for battery state of charge estimation and forecasting
Bằng: Angela Caliwag, et al.
Được phát hành: (2021-12-01)

A comparative study on the performance of maximum likelihood, generalized least square, scale-free least square, partial least square and consistent partial least square estimators in structural equation modeling
Bằng: Raudhah Zulkifli, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Generalized Spatial Two Stage Least Squares Estimation of Spatial Autoregressive Models with Autoregressive Disturbances in the Presence of Endogenous Regressors and Many Instruments
Bằng: Fei Jin, et al.
Được phát hành: (2013-05-01)

Consistency of the Least Squares Estimate of Textured Surface Parameters
Bằng: Alexander V. Ivanov, et al.
Được phát hành: (2017-09-01)

Order determination in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2001)

Order determination in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2006)

Generalized Least Squares and Weighted Least Squares Estimation Methods for Distributional Parameters
Bằng: Yeliz Mert Kantar
Được phát hành: (2015-11-01)

Models where the least trimmed squares and least median of squares estimators are maximum likelihood
Bằng: Berenguer-Rico, V, et al.
Được phát hành: (2019)

Test for cointegration rank in general vector autoregressions.
Bằng: Nielsen, B
Được phát hành: (2009)

Short-term prediction of UT1-UTC and LOD via Dynamic Mode Decomposition and combination of least-squares and vector autoregressive model
Bằng: Michalczak Maciej, et al.
Được phát hành: (2024-06-01)

Consistency of the total least squares estimator in the linear errors-in-variables regression
Bằng: Sergiy Shklyar
Được phát hành: (2018-05-01)

Statistical Inference of Uncertain Autoregressive Model via the Principle of Least Squares
Bằng: Han Wang, et al.
Được phát hành: (2024-11-01)

Generalized least squares /
Bằng: 252411 Takeaki, Kariya, et al.
Được phát hành: (2004)

Markdown Optimization with Generalized Weighted Least Squares Estimation
Bằng: Mustafa Hekimoğlu
Được phát hành: (2022-12-01)

Least squares support vector machines /
Bằng: Suykens, Johan A.K.
Được phát hành: (2002)

Prediction of earth rotation parameters based on improved weighted least squares and autoregressive model
Bằng: Sun Zhangzhen, et al.
Được phát hành: (2012-08-01)

Generalized Least Squares Based Channel Estimation for FBMC-OQAM
Bằng: Vibhutesh Kumar Singh, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Polar Motion Ultra-Short-Term Prediction of Least-Squares+Multivariate Autoregressive Hybrid Method by Using the Kalman Filter
Bằng: Zhirong Tan, et al.
Được phát hành: (2024-09-01)

Linear least-squares estimation /
Bằng: Kailath, Thomas
Được phát hành: (1977)

Hybrid least squares support vector machines for short term predictive analysis
Bằng: Zuriani, Mustaffa, et al.
Được phát hành: (2017)

Short term forecasting based on hybrid least squares support vector machines
Bằng: Zuriani, Mustaffa, et al.
Được phát hành: (2018)

Two-Sample Two-Stage Least Squares (TSTSLS) estimates of earnings mobility: how consistent are they?
Bằng: John Jerrim, et al.
Được phát hành: (2016-08-01)

Consistency of the least squares estimates of trigonometric regression model parameters in the presence of linear random noise.
Bằng: О. В. Iванов, et al.
Được phát hành: (2020-11-01)

A model where the least trimmed squares estimator is maximum likelihood
Bằng: Berenguer-Rico, V, et al.
Được phát hành: (2023)

Estimating multilevel models for categorical data via generalized least squares
Bằng: MINERVA MONTERO DÍAZ, et al.
Được phát hành: (2005-06-01)

Estimating multilevel models for categorical data via generalized least squares
Bằng: MINERVA MONTERO DÍAZ, et al.
Được phát hành: (2005-03-01)

Coupled Least Squares Support Vector Ensemble Machines
Bằng: Dickson Keddy Wornyo, et al.
Được phát hành: (2019-06-01)

Lectures on linear least-squares estimation /
Bằng: 399732 Kailath, Thomas
Được phát hành: (1976)

Properties of the total least squares estimation
Bằng: Wang Leyang
Được phát hành: (2012-11-01)

Interval estimation of construction cost at completion using least squares support vector machine
Bằng: Min-Yuan Cheng, et al.
Được phát hành: (2014-03-01)

METODE ESTIMASI SECOND-ORDER LEAST SQUARE PADA MODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTIC DAN TRANSFORMASINYA
Bằng: , HERNI UTAMI, et al.
Được phát hành: (2014)

Increased Azimuth Resolution by Extrapolating the Antenna Array Aperture Function by Least Squares Linear Prediction Estimation Using Autoregressive Model Coefficients
Bằng: V. V. Vladimirov
Được phát hành: (2022-02-01)

Linear models and generalizations : least squares and alternatives /
Bằng: Rao, C. Radhakrishna (Calyampudi Radhakrishna), 1920-
Được phát hành: (2008)

GEEQBOX: A MATLAB Toolbox for Generalized Estimating Equations and Quasi-Least Squares
Bằng: Sarah J. Ratcliﬀe, et al.
Được phát hành: (2008-03-01)

Comparison among autocorrelation factor value ( ) in estimation of generalized least squares method
Được phát hành: (2006-12-01)