Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.

Show other versions (2)

Stochastic volatility models present a natural way of working with time-varying volatility. However the difficulty involved in estimating these types of models has prevented their wide-spread use in empirical applications. In this paper we exploit Gibbs sampling to provide a likelihood framework for...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
Main Authors:	Kim, S, Shephard, N
פורמט:	Working paper
שפה:	English
יצא לאור:	Nuffield College (University of Oxford) 1994

פריטים דומים

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
מאת: Kim, S, et al.
יצא לאור: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
מאת: Kim, S, et al.
יצא לאור: (2003)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
מאת: Omori, Y, et al.
יצא לאור: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
מאת: Omori, Y, et al.
יצא לאור: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
מאת: Omori, Y, et al.
יצא לאור: (2007)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
מאת: Omar Abbara, et al.
יצא לאור: (2022-12-01)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
מאת: Pitt, M, et al.
יצא לאור: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
מאת: Pitt, M, et al.
יצא לאור: (2014)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
מאת: Chib, S, et al.
יצא לאור: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
מאת: Fiorentini, G, et al.
יצא לאור: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
מאת: Fiorentini, G, et al.
יצא לאור: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
מאת: Fiorentini, G, et al.
יצא לאור: (2002)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1993)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
מאת: Bos, C, et al.
יצא לאור: (2006)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
מאת: Bos, C, et al.
יצא לאור: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
מאת: Bos, C, et al.
יצא לאור: (2004)

Stochastic Volatility.
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (2005)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (1994)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
מאת: Elerain, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
מאת: Manrique, A, et al.
יצא לאור: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
מאת: Manrique, A, et al.
יצא לאור: (1998)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
מאת: Flury, T, et al.
יצא לאור: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
מאת: Flury, T, et al.
יצא לאור: (2011)

Stochastic Volatility: Origins and Overview.
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2008)

Stochastic volatility: origins and overview
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2008)

Realised power variation and stochastic volatility models
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2001)

Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for Asset Returns.
מאת: Harvey, A, et al.
יצא לאור: (1996)

Some Recent Developments in Stochastic Volatility Modelling.
מאת: Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2002)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2004)

Stochastic Volatility: Selected Readings: General Introduction.
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (2005)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2002)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2001)