Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of Markov models with applications to GARCH and ACD models.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Meitz, M, Saikkonen, P
التنسيق: Working paper
اللغة:English
منشور في: Department of Economics (University of Oxford) 2007