Mean reversion in stock index futures markets: a nonlinear analysis

Mean reversion in stock index futures markets: a nonlinear analysis

Показати інші версії (1)

Бібліографічні деталі
Автори:	Monoyios, M, Sarno, L
Формат:	Journal article
Опубліковано:	2002

Схожі ресурси

Mean reversion in stock index futures markets: A nonlinear analysis
за авторством: Monoyios, M, та інші
Опубліковано: (2002)

Intraday Analysis of the Malaysian Stock Index Futures Market
за авторством: Lim, Chee Seong
Опубліковано: (2004)

Does mean reversion occur in selected African stock markets?
за авторством: Chia, Ricky Chee Jiun, та інші
Опубліковано: (2021)

Efficiency of Malaysia stock index futures market
за авторством: Ng, Chen Wai
Опубліковано: (2005)

Stock returns, volatility and mean reversion in emerging and developed financial markets
за авторством: Rizwan Raheem Ahmed, та інші
Опубліковано: (2018-05-01)

Stock index futures : the case for markets in baskets of securities
за авторством: Cooper, Ian., та інші
Опубліковано: (2009)

Samuelson's Hypothesis in Greek Stock Index Futures Market
за авторством: Christos Floros, та інші
Опубліковано: (2006-06-01)

Mispricing in stock index futures markets - the case of Greece
за авторством: Athanasios P. Fassas
Опубліковано: (2011-06-01)

Mean reversion, long memory and fractional integration in African stock market prices
за авторством: Anoruo, Emmanuel, та інші
Опубліковано: (2010)

Potential gains from predicting the timing of stock market persistence and mean reversion
за авторством: Heng-Hsing Hsieh
Опубліковано: (2013-10-01)

Stock market responses to COVID-19: The behaviors of mean reversion, dependence and persistence
за авторством: Yener Coskun, та інші
Опубліковано: (2023-04-01)

Cost-benefit analysis of trading strategies in the stock index futures market
за авторством: Xiong Xiong, та інші
Опубліковано: (2020-10-01)

Mean reversion in a price-earnings ratio and under / overvaluation in the Brazilian stock market
за авторством: Daniel Penido de Lima Amorim, та інші
Опубліковано: (2021-04-01)

Mean reversion in stock prices : evidence and implications
за авторством: Poterba, James M., та інші
Опубліковано: (2011)

Optimal exercise of an executive stock option by an insider
за авторством: Monoyios, M
Опубліковано: (2010)

Fundamentals unknown: momentum, mean-reversion and price-to-earnings trading in an artificial stock market
за авторством: Joeri Schasfoort, та інші
Опубліковано: (2017-09-01)

The price-volume relationship of the Malaysian stock index futures market
за авторством: McGowan, Carl B., та інші
Опубліковано: (2011)

Price discovery and information transmission across stock index futures: evidence from VN 30 Index Futures on Vietnam’s stock market
за авторством: Nguyễn Thị Nhung, та інші
Опубліковано: (2019-12-01)

Price reversal as potential expiration day effect of stock and index futures: evidence from Warsaw Stock Exchange
за авторством: Milena Suliga
Опубліковано: (2018-03-01)

An Investigation On the Presence of Mean Reversion in Stock Prices in Tehran Stock Exchange
за авторством: سعید شیرکوند, та інші
Опубліковано: (2008-03-01)

Expected lifetime range ratio to find mean reversion: Evidence from Indian stock market
за авторством: Muneer Shaik, та інші
Опубліковано: (2018-01-01)

Index Derivatives, Index Futures, Index Options, Stock Portfolio Futures, Stock Portfolio Options
за авторством: Ahmad Baharvandi, та інші
Опубліковано: (2016-04-01)

IMPACT OF CONVENTIONAL STOCK MARKET INDEX ON ISLAMIC STOCK MARKET INDEX IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
за авторством: Edin Djedović, та інші
Опубліковано: (2019-04-01)

Optimal exercise of an executive stock option by an insider
за авторством: Monoyios, M, та інші
Опубліковано: (2011)

Multivariate Nonlinear Analysis and Prediction of Shanghai Stock Market
за авторством: Junhai Ma, та інші
Опубліковано: (2008-01-01)

The Pricing of Stock Index Futures During the Asian Financial Crisis: Evidence from Four Asian Index Futures Markets
за авторством: Janchung Wang
Опубліковано: (2007-06-01)

The Relationship between Crude Oil Futures Market and Chinese/US Stock Index Futures Market Based on Breakpoint Test
за авторством: Xunfa Lu, та інші
Опубліковано: (2021-09-01)

Kuala Lumpur Stock Index Futures Market Efficiency: Long Memory Approach
за авторством: Ahmad, Norzalina, та інші
Опубліковано: (2017)

Nonlinearities and Chaos: A New Analysis of CEE Stock Markets
за авторством: Claudiu Tiberiu Albulescu, та інші
Опубліковано: (2021-03-01)

The Determinants of Stock Market Index: VAR Approach to Turkish Stock Market
за авторством: Eşref Savaş Başçı, та інші
Опубліковано: (2013-03-01)

THE DETERMINANTS OF STOCK MARKET INDEX: VAR APPROACH TO TURKISH STOCK MARKET
за авторством: Eşref Savaş Başçı, та інші
Опубліковано: (2013-01-01)

The Determinants of Stock Market Index: VAR Approach to Turkish Stock Market
за авторством: Eşref Savaş Başçı, та інші
Опубліковано: (2012-12-01)

The Determinants of Stock Market Index: VAR Approach to Turkish Stock Market
за авторством: Eşref Savaş Başçı, та інші
Опубліковано: (2012-12-01)

The Determinants of Stock Market Index: VAR Approach to Turkish Stock Market
за авторством: Eşref Savaş Başçı, та інші
Опубліковано: (2012-12-01)

Utility indifference pricing with market incompleteness
за авторством: Monoyios, M
Опубліковано: (2008)

Intraday Lead-Lag Relationship between Index Futures and Stock Index Markets: Evidence from Malaysia
за авторством: Jude W. Taunson, та інші
Опубліковано: (2018)

Mean reversion: an investigation from Karachi stock exchange sectors
за авторством: Jolita Vveinhardt, та інші
Опубліковано: (2016-06-01)

A Nonlinear Technical Indicator Selection Approach for Stock Markets. Application to the Chinese Stock Market
за авторством: Gerardo Alfonso, та інші
Опубліковано: (2020-08-01)

Market mood index and stock market. Evidence from National Stock Exchange
за авторством: Neha SETH, та інші
Опубліковано: (2023-03-01)

Impairment reversals and stock market returns: The case of Malaysia
за авторством: Shaari, Hasnah
Опубліковано: (2015)