Numerical valuation of basket credit derivatives in structural jump-diffusion models

Նմանատիպ նյութեր

• Modeling basket credit default swaps with default contagion
  ‌: Haworth, H, և այլն
  Հրապարակվել է: (2006)
• THE VALUATION OF THE BASKET CDS IN A PRIMARY-SUBSIDIARY MODEL
  ‌: Lin, J, և այլն
  Հրապարակվել է: (2011)
• Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models
  ‌: Huang, Hua Mei
  Հրապարակվել է: (2010)
• Numerical analysis of an extended structural default model with mutual liabilities and jump risk
  ‌: Kaushansky, V, և այլն
  Հրապարակվել է: (2017)
• Pricing Basket Temperature Derivatives
  ‌: Carter, S
  Հրապարակվել է: (2008)