Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

عرض إصدارات أخرى (2)

GARCH models are commonly used as latent processes in econometrics, financial economics and macroeconomics. Yet no exact likelihood analysis of these models has been provided so far. In this paper we outline the issues and suggest a Markov chain Monte Carlo algorithm which allows the calculation of...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	Fiorentini, G, Sentana, E, Shephard, N
التنسيق:	Journal article
اللغة:	English
منشور في:	Wiley 2004

مواد مشابهة

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
حسب: Fiorentini, G, وآخرون
منشور في: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
حسب: Fiorentini, G, وآخرون
منشور في: (2002)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
حسب: Kim, S, وآخرون
منشور في: (2003)

Generalised empirical likelihood-based kernel density estimation
حسب: Oryshchenko, V
منشور في: (2013)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
حسب: Shephard, N
منشور في: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
حسب: Shephard, N
منشور في: (1993)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
حسب: Johansen, A, وآخرون
منشور في: (2008)

Robust DFT‐based generalised likelihood ratio test for underwater tone detection
حسب: Yi‐lin Wang, وآخرون
منشور في: (2017-12-01)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2002)

On Bayesian estimation of a latent trait model defined by a rank-based likelihood
حسب: Daniel Biftu Bekalo, وآخرون
منشور في: (2024-11-01)

Maximum likelihood estimation of the Latent Class Model through model boundary decomposition
حسب: Allman, E, وآخرون
منشور في: (2019)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2004)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
حسب: Manrique, A, وآخرون
منشور في: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
حسب: Manrique, A, وآخرون
منشور في: (1998)

Likelihood Evaluation for Dynamic Latent Variables Models.
حسب: Hendry, D, وآخرون
منشور في: (1992)

Maximum likelihood parameter estimation for latent variable models using sequential Monte Carlo
حسب: Johansen, A, وآخرون
منشور في: (2006)

A protocol for modelling generalised biological responses using latent variables in structural equation models
حسب: James Grace, وآخرون
منشور في: (2021-07-01)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
حسب: Chib, S, وآخرون
منشور في: (2001)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
حسب: Elerain, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series.
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2005)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (1995)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
حسب: Flury, T, وآخرون
منشور في: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
حسب: Flury, T, وآخرون
منشور في: (2011)

Multivariate Rotated ARCH models.
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2012)

Multivariate rotated ARCH models
حسب: Noureldin, D, وآخرون
منشور في: (2012)

Maximum likelihood estimation and quasi-maximum likelihood estimation situations /
حسب: Nur Syazana Ramlee, 1989, وآخرون
منشور في: (2011)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
حسب: Elerian, O, وآخرون
منشور في: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
حسب: Elerian, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
حسب: Elerian, O, وآخرون
منشور في: (2001)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2009)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2004)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
حسب: Shephard, N
منشور في: (1997)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
حسب: Nielsen, B, وآخرون
منشور في: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2003)

The Density of the Maximum Likelihood Estimator.
حسب: Hillier, G, وآخرون
منشور في: (1999)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
حسب: Omori, Y, وآخرون
منشور في: (2007)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
حسب: Pakel, C, وآخرون
منشور في: (2009)