Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Show other versions (2)

GARCH models are commonly used as latent processes in econometrics, financial economics and macroeconomics. Yet no exact likelihood analysis of these models has been provided so far. In this paper we outline the issues and suggest a Markov chain Monte Carlo algorithm which allows the calculation of...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
Main Authors:	Fiorentini, G, Sentana, E, Shephard, N
פורמט:	Journal article
שפה:	English
יצא לאור:	Wiley 2004

פריטים דומים

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
מאת: Fiorentini, G, et al.
יצא לאור: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
מאת: Fiorentini, G, et al.
יצא לאור: (2002)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
מאת: Kim, S, et al.
יצא לאור: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
מאת: Kim, S, et al.
יצא לאור: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
מאת: Kim, S, et al.
יצא לאור: (2003)

Generalised empirical likelihood-based kernel density estimation
מאת: Oryshchenko, V
יצא לאור: (2013)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1993)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
מאת: Johansen, A, et al.
יצא לאור: (2008)

Robust DFT‐based generalised likelihood ratio test for underwater tone detection
מאת: Yi‐lin Wang, et al.
יצא לאור: (2017-12-01)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
מאת: Chib, S, et al.
יצא לאור: (2002)

On Bayesian estimation of a latent trait model defined by a rank-based likelihood
מאת: Daniel Biftu Bekalo, et al.
יצא לאור: (2024-11-01)

Maximum likelihood estimation of the Latent Class Model through model boundary decomposition
מאת: Allman, E, et al.
יצא לאור: (2019)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
מאת: Chib, S, et al.
יצא לאור: (2004)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
מאת: Manrique, A, et al.
יצא לאור: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
מאת: Manrique, A, et al.
יצא לאור: (1998)

Likelihood Evaluation for Dynamic Latent Variables Models.
מאת: Hendry, D, et al.
יצא לאור: (1992)

Maximum likelihood parameter estimation for latent variable models using sequential Monte Carlo
מאת: Johansen, A, et al.
יצא לאור: (2006)

A protocol for modelling generalised biological responses using latent variables in structural equation models
מאת: James Grace, et al.
יצא לאור: (2021-07-01)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
מאת: Chib, S, et al.
יצא לאור: (2001)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
מאת: Elerain, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series.
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2005)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (1995)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
מאת: Flury, T, et al.
יצא לאור: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
מאת: Flury, T, et al.
יצא לאור: (2011)

Multivariate Rotated ARCH models.
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2012)

Multivariate rotated ARCH models
מאת: Noureldin, D, et al.
יצא לאור: (2012)

Maximum likelihood estimation and quasi-maximum likelihood estimation situations /
מאת: Nur Syazana Ramlee, 1989, et al.
יצא לאור: (2011)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2009)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
מאת: Omori, Y, et al.
יצא לאור: (2004)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1997)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
מאת: Nielsen, B, et al.
יצא לאור: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
מאת: Shephard, N, et al.
יצא לאור: (2003)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
מאת: Omori, Y, et al.
יצא לאור: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
מאת: Omori, Y, et al.
יצא לאור: (2007)

The Density of the Maximum Likelihood Estimator.
מאת: Hillier, G, et al.
יצא לאור: (1999)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
מאת: Pakel, C, et al.
יצא לאור: (2009)