Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (2)

GARCH models are commonly used as latent processes in econometrics, financial economics and macroeconomics. Yet no exact likelihood analysis of these models has been provided so far. In this paper we outline the issues and suggest a Markov chain Monte Carlo algorithm which allows the calculation of...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ:	Fiorentini, G, Sentana, E, Shephard, N
Ձևաչափ:	Journal article
Լեզու:	English
Հրապարակվել է:	Wiley 2004

Նմանատիպ նյութեր

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
‌: Fiorentini, G, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
‌: Fiorentini, G, և այլն
Հրապարակվել է: (2002)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
‌: Kim, S, և այլն
Հրապարակվել է: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
‌: Kim, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
‌: Kim, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Generalised empirical likelihood-based kernel density estimation
‌: Oryshchenko, V
Հրապարակվել է: (2013)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
‌: Shephard, N
Հրապարակվել է: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
‌: Shephard, N
Հրապարակվել է: (1993)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
‌: Johansen, A, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Robust DFT‐based generalised likelihood ratio test for underwater tone detection
‌: Yi‐lin Wang, և այլն
Հրապարակվել է: (2017-12-01)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
‌: Chib, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2002)

On Bayesian estimation of a latent trait model defined by a rank-based likelihood
‌: Daniel Biftu Bekalo, և այլն
Հրապարակվել է: (2024-11-01)

Maximum likelihood estimation of the Latent Class Model through model boundary decomposition
‌: Allman, E, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
‌: Chib, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
‌: Manrique, A, և այլն
Հրապարակվել է: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
‌: Manrique, A, և այլն
Հրապարակվել է: (1998)

Likelihood Evaluation for Dynamic Latent Variables Models.
‌: Hendry, D, և այլն
Հրապարակվել է: (1992)

Maximum likelihood parameter estimation for latent variable models using sequential Monte Carlo
‌: Johansen, A, և այլն
Հրապարակվել է: (2006)

A protocol for modelling generalised biological responses using latent variables in structural equation models
‌: James Grace, և այլն
Հրապարակվել է: (2021-07-01)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
‌: Chib, S, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
‌: Elerain, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series.
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2005)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (1995)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
‌: Flury, T, և այլն
Հրապարակվել է: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
‌: Flury, T, և այլն
Հրապարակվել է: (2011)

Multivariate Rotated ARCH models.
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2012)

Multivariate rotated ARCH models
‌: Noureldin, D, և այլն
Հրապարակվել է: (2012)

Maximum likelihood estimation and quasi-maximum likelihood estimation situations /
‌: Nur Syazana Ramlee, 1989, և այլն
Հրապարակվել է: (2011)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
‌: Elerian, O, և այլն
Հրապարակվել է: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
‌: Elerian, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
‌: Elerian, O, և այլն
Հրապարակվել է: (2001)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2009)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
‌: Omori, Y, և այլն
Հրապարակվել է: (2004)

Calculation and error bound of Min-approximated bitwise log-likelihood ratios of generalised M-ary PAM
‌: Sung-Joon Park, և այլն
Հրապարակվել է: (2019-11-01)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
‌: Shephard, N
Հրապարակվել է: (1997)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
‌: Nielsen, B, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
‌: Shephard, N, և այլն
Հրապարակվել է: (2003)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
‌: Omori, Y, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
‌: Omori, Y, և այլն
Հրապարակվել է: (2007)

The Density of the Maximum Likelihood Estimator.
‌: Hillier, G, և այլն
Հրապարակվել է: (1999)