Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Показати інші версії (2)

GARCH models are commonly used as latent processes in econometrics, financial economics and macroeconomics. Yet no exact likelihood analysis of these models has been provided so far. In this paper we outline the issues and suggest a Markov chain Monte Carlo algorithm which allows the calculation of...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Fiorentini, G, Sentana, E, Shephard, N
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Wiley 2004

Схожі ресурси

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
за авторством: Fiorentini, G, та інші
Опубліковано: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
за авторством: Fiorentini, G, та інші
Опубліковано: (2002)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2003)

Generalised empirical likelihood-based kernel density estimation
за авторством: Oryshchenko, V
Опубліковано: (2013)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1993)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
за авторством: Johansen, A, та інші
Опубліковано: (2008)

Robust DFT‐based generalised likelihood ratio test for underwater tone detection
за авторством: Yi‐lin Wang, та інші
Опубліковано: (2017-12-01)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2002)

On Bayesian estimation of a latent trait model defined by a rank-based likelihood
за авторством: Daniel Biftu Bekalo, та інші
Опубліковано: (2024-11-01)

Maximum likelihood estimation of the Latent Class Model through model boundary decomposition
за авторством: Allman, E, та інші
Опубліковано: (2019)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2004)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Likelihood Evaluation for Dynamic Latent Variables Models.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (1992)

Maximum likelihood parameter estimation for latent variable models using sequential Monte Carlo
за авторством: Johansen, A, та інші
Опубліковано: (2006)

A protocol for modelling generalised biological responses using latent variables in structural equation models
за авторством: James Grace, та інші
Опубліковано: (2021-07-01)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2001)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
за авторством: Elerain, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2005)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (1995)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
за авторством: Flury, T, та інші
Опубліковано: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
за авторством: Flury, T, та інші
Опубліковано: (2011)

Multivariate Rotated ARCH models.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Multivariate rotated ARCH models
за авторством: Noureldin, D, та інші
Опубліковано: (2012)

Maximum likelihood estimation and quasi-maximum likelihood estimation situations /
за авторством: Nur Syazana Ramlee, 1989, та інші
Опубліковано: (2011)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2009)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2004)

Calculation and error bound of Min-approximated bitwise log-likelihood ratios of generalised M-ary PAM
за авторством: Sung-Joon Park, та інші
Опубліковано: (2019-11-01)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1997)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
за авторством: Nielsen, B, та інші
Опубліковано: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2003)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

The Density of the Maximum Likelihood Estimator.
за авторством: Hillier, G, та інші
Опубліковано: (1999)