Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.

Hiển thị phiên bản (2) khác

GARCH models are commonly used as latent processes in econometrics, financial economics and macroeconomics. Yet no exact likelihood analysis of these models has been provided so far. In this paper we outline the issues and suggest a Markov chain Monte Carlo algorithm which allows the calculation of...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Fiorentini, G, Sentana, E, Shephard, N
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Wiley 2004

Những quyển sách tương tự

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2002)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2003)

Generalised empirical likelihood-based kernel density estimation
Bằng: Oryshchenko, V
Được phát hành: (2013)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Particle methods for maximum likelihood estimation in latent variable models
Bằng: Johansen, A, et al.
Được phát hành: (2008)

Robust DFT‐based generalised likelihood ratio test for underwater tone detection
Bằng: Yi‐lin Wang, et al.
Được phát hành: (2017-12-01)

Numerical Techniques for Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Time Diffusion Processes: Comment.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

On Bayesian estimation of a latent trait model defined by a rank-based likelihood
Bằng: Daniel Biftu Bekalo, et al.
Được phát hành: (2024-11-01)

Maximum likelihood estimation of the Latent Class Model through model boundary decomposition
Bằng: Allman, E, et al.
Được phát hành: (2019)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2004)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Likelihood Evaluation for Dynamic Latent Variables Models.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (1992)

Maximum likelihood parameter estimation for latent variable models using sequential Monte Carlo
Bằng: Johansen, A, et al.
Được phát hành: (2006)

A protocol for modelling generalised biological responses using latent variables in structural equation models
Bằng: James Grace, et al.
Được phát hành: (2021-07-01)

Comment on Garland B. Durham and A. Ronald Gallant's "Numerical techniques for maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion processes".
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2001)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
Bằng: Elerain, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2005)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (1995)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Bằng: Flury, T, et al.
Được phát hành: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Bằng: Flury, T, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate Rotated ARCH models.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2012)

Multivariate rotated ARCH models
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2012)

Maximum likelihood estimation and quasi-maximum likelihood estimation situations /
Bằng: Nur Syazana Ramlee, 1989, et al.
Được phát hành: (2011)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2009)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2004)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1997)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2003)

The Density of the Maximum Likelihood Estimator.
Bằng: Hillier, G, et al.
Được phát hành: (1999)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2007)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Bằng: Pakel, C, et al.
Được phát hành: (2009)