Misspecification Testing: Non-Invariance of Expectations Models of Inflation

Misspecification Testing: Non-Invariance of Expectations Models of Inflation

Many economic models (such as the new-Keynesian Phillips curve, NKPC) include expected future values, often estimated after replacing the expected value by the actual future outcome, using Instrumental Variables (IV) or Generalized Method of Moments (GMM). Although crises, breaks, and regime shifts...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Castle, J, Doornik, J, Hendry, D, Nymoen, R
Materyal Türü:	Journal article
Baskı/Yayın Bilgisi:	Taylor and Francis 2014

Benzer Materyaller

Testing the Invariance of Expectations Models of Inflation.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Testing the invariance of expectations models of inflation
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Multicollinearity and Model Misspecification
Yazar:: Christopher Winship, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-07-01)

Generalized Information Matrix Tests for Detecting Model Misspecification
Yazar:: Richard M. Golden, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-11-01)

Modeling non-stationary ‘big data’
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Modelling non-stationary 'Big data'
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Minimizing sensitivity to model misspecification
Yazar:: Bonhomme, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Structural Break Tests Robust to Regression Misspecification
Yazar:: Alaa Abi Morshed, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-05-01)

Dynamic Learning and Pricing with Model Misspecification
Yazar:: Nambiar, Mila, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Model misspecification and general Bayesian bootstraps
Yazar:: Lyddon, S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Model Misspecification as the Causes of Flypaper Effect
Yazar:: Siniša Mali
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-03-01)

Model misspecification in approximate Bayesian computation: consequences and diagnostics
Yazar:: Frazier, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Modeling Model Misspecification in Structural Equation Models
Yazar:: Alexander Robitzsch
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-06-01)

Evaluating forecasts, narratives and policy using a test of invariance
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Addressing misspecification in contextual optimization
Yazar:: Bennouna, Omar
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Genetic model misspecification in genetic association studies
Yazar:: Amadou Gaye, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-11-01)

Misspecification in Generalized Linear Mixed Models and Its Impact on the Statistical Wald Test
Yazar:: Diana Arango-Botero, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

Misspecification Tests for Log-Normal and Over-Dispersed Poisson Chain-Ladder Models
Yazar:: Jonas Harnau
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-03-01)

Evaluating automatic model selection
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Evaluating Automatic Model Selection
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Evaluating Automatic Model Selection.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Robust discovery of regression models
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Model Selection when there are Multiple Breaks.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Model selection when there are multiple breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Model selection when there are multiple breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Model Selection in Equations with Many 'Small' Effects.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Model selection in equations with many 'small' effects
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Testing Superexogeneity and Invariance in Regression Models.
Yazar:: Engle, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Forecasting UK Inflation: the Roles of Structural Breaks and Time Disaggregation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Forecasting UK inflation: the roles of structural breaks and time disaggregation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Forecasting UK inflation: the roles of structural breaks and time disaggregation
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Selecting a model for forecasting
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Improving models and forecasts after equilibrium-mean shifts
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Testing Super Exogeneity and Invariance in Regression Models.
Yazar:: Engle, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Testing Super Exogeneity and Invariance in Regression Models.
Yazar:: Engle, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1990)

Minimum Penalized ϕ-Divergence Estimation under Model Misspecification
Yazar:: M. Virtudes Alba-Fernández, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-04-01)

Consequences of Model Misspecification for Maximum Likelihood Estimation with Missing Data
Yazar:: Richard M. Golden, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-09-01)

The historical role of energy in UK inflation and productivity with implications for price inflation
Yazar:: Castle, JL, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Generative modelling: addressing open problems in model misspecification and differential privacy
Yazar:: Ghalebikesabi, S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

The historical role of energy in UK inflation and productivity and implications for price inflation in 2022
Yazar:: Castle, JL, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)