Aggregation and Model Construction for Volatility Models.

Aggregation and Model Construction for Volatility Models.

In this paper we will rigourously study some of the properties of continuous time stochastic volatility models. We have five main results, including: the stochastic volatility class can be linked to Cox process based models of tick-by-tick financial data; we characterise the moments, autocorrelation...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Nuffield College (University of Oxford) 1998

Những quyển sách tương tự

Modelling and measuring volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2008)

Modelling and measuring volatility
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2003)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Modelling by Levy Processes for Financial Econometrics.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2001)

Some Recent Developments in Stochastic Volatility Modelling.
Bằng: Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models [Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-Based Models and Some of Their Uses in Financial Economics (with Discussion)].
Bằng: Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance with and without a model.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Power variation and time change
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2006)

Estimating quadratic variation using realized variance
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Power Variation and Time Change.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Normal Modified Stable Processes.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric Analysis of Realised Covariation: High Frequency Covariance, Regression and Correlation in Financial Economics.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Realized Variance and Market Microstructure Noise: Comment.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Power variation and time change
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Econometric Analysis of Realized Covariation: High Frequency Based Covariance, Regression, and Correlation in Financial Economics.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)