Robust price bounds for the forward starting straddle

In this article we consider the problem of giving a robust, model-independent, lower bound on the price of a forward starting straddle with payoff $|F_{T_1} - F_{T_0}|$ where $0

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Hobson, D, Klimmek, M
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Springer Berlin Heidelberg 2015

Những quyển sách tương tự

The Effect of using Incline Mat on the speed of Learning Forward Straddle Roll on Floor Exercises
Bằng: Adel Jabbar Saeed, et al.
Được phát hành: (2021-06-01)

Laplace transforms and the American straddle
Bằng: G. Alobaidi, et al.
Được phát hành: (2002-01-01)

Preventative maintenance of straddle carriers
Bằng: Si Li, et al.
Được phát hành: (2015-04-01)

The American straddle close to expiry
Bằng: Roland Mallier, et al.
Được phát hành: (2006-06-01)

Hedging strategy in emerging market: Application long straddle option in gold price index
Bằng: Riko Hendrawan, et al.
Được phát hành: (2020-10-01)

A novel SVM option pricing model & an intelligent ATM option straddle trading system
Bằng: He, Jianxin.
Được phát hành: (2011)

Analytic Approximation for American Straddle Options
Bằng: Joanna Goard, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

Color and Form Perception: Straddling the Boundary
Bằng: Galina V. Paramei, et al.
Được phát hành: (2016-02-01)

A stochastic hybrid model for pricing forward-start variance swaps
Bằng: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Được phát hành: (2017)

A Stochastic Hybrid Model for Pricing Forward-Start Variance Swaps
Bằng: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Được phát hành: (2017)

Model independent hedging strategies for variance swaps
Bằng: Hobson, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Maximizing functionals of the maximum in the Skorokhod embedding problem and an application to variance swaps
Bằng: Hobson, D, et al.
Được phát hành: (2010)

Constructing Time-Homogeneous Generalised Diffusions Consistent with Optimal Stopping Values
Bằng: Hobson, D, et al.
Được phát hành: (2010)

Wangari Maathai the educator: Straddling tradition and modernity
Bằng: Namulundah Florence
Được phát hành: (2017-12-01)

Thrombus straddling a patent foramen ovale
Bằng: Costantina Prota, et al.
Được phát hành: (2015-11-01)

On the pricing of forward-start variance swaps with stochastic volatility and stochastic interest rate
Bằng: Roslan, Teh Raihana Nazirah
Được phát hành: (2017)

Forward Starting Option Pricing under Double Fractional Stochastic Volatilities and Jumps
Bằng: Sumei Zhang, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

Reach and straddle fork lift trucks : stability tests
Bằng: 8096 British Standards Institution

Manufacturing Process of Straddle Monorail Beam-switching Turnout
Bằng: Hang ZHOU, et al.
Được phát hành: (2024-02-01)

Surgical Treatment for Thrombus Straddling a Patent Foramen Ovale
Bằng: Marcos Aurélio Barboza de Oliveira, et al.

A rare responsibility; Straddling the roles of both the student and the sick
Bằng: Zainab Ahmed Alani
Được phát hành: (2024-01-01)

Supervised Machine Learning Classification for Short Straddles on the S&P500
Bằng: Alexander Brunhuemer, et al.
Được phát hành: (2022-12-01)

The research on operational reliability evaluation of straddle-type monorail vehicle
Bằng: Zixue Du, et al.
Được phát hành: (2018-01-01)

Stabilization of Rock Roadway under Obliquely Straddle Working Face
Bằng: Peng Wang, et al.
Được phát hành: (2021-09-01)

Straddle injuries to the bulbar urethra: management and outcome in 53 patients
Bằng: Mohammed Abd-Alla Elgammal
Được phát hành: (2009-08-01)

Straddle injuries to the bulbar urethra: management and outcome in 53 patients
Bằng: Steven B. Brandes
Được phát hành: (2010-02-01)

Pricing forward-start style exotic options under uncertain stock models with periodic dividends
Bằng: Javed Hussain, et al.
Được phát hành: (2024-08-01)

A case of extensive biatrial clot straddling the patent foramen ovale
Bằng: Cinzia Nugara, et al.
Được phát hành: (2021-03-01)

QUANTIFYING THE DIFFICULTY OF SPECIFIC MOVEMENTS IN THE STRADDLE VAULT FOR ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN
Bằng: Takashi Sano, et al.
Được phát hành: (2025-02-01)

Evaluation of the Reverse Mortgage Option in Korea: A Long Straddle Perspective
Bằng: Kyung Jin Choi, et al.
Được phát hành: (2020-09-01)

Straddling the Fence: Land Use Patterns in and around Ports as Hidden Designers
Bằng: Lucija Ažman Momirski, et al.
Được phát hành: (2021-07-01)

Military traumatic brain injury: a challenge straddling neurology and psychiatry
Bằng: Ling-Zhuo Kong, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Simulation Analysis of Passenger Evacuation and Rescue in Straddle Monorail Transit Intervals
Bằng: CHEN Baikun
Được phát hành: (2024-08-01)

Turnout Design of Same-side Curved Track for Straddle Tourism Monorail
Bằng: WU Shuqiang
Được phát hành: (2024-07-01)

Technique for determining the capacity of a container terminal serviced by a straddle carrier
Bằng: Abduvahitov R.S., et al.
Được phát hành: (2018-12-01)

Combined effusive-explosive silicic volcanism straddles the multiphase viscous-to-brittle transition
Bằng: Fabian B. Wadsworth, et al.
Được phát hành: (2018-11-01)

Investigating the Atmospheric Mass Loss of the Kepler-105 Planets Straddling the Radius Gap
Bằng: Aaron Householder, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Urethro-venous fistula following straddle injury: A case report and image series
Bằng: T. Barker, et al.
Được phát hành: (2022-11-01)

Active Control of Shimmy in Articulated Single-Axle Straddle-Type Monorail Train
Bằng: Jiachen Song, et al.
Được phát hành: (2024-11-01)

Modeling the Traffic Flow of the Urban Signalized Intersection with a Straddling Work Zone
Bằng: Liling Zhu, et al.
Được phát hành: (2020-01-01)