Incorporating order-flow into optimal execution

Incorporating order-flow into optimal execution

We provide an explicit closed-form strategy for an investor who executes a large order when market order-flow from all agents, including the investor’s own trades, has a permanent price impact. The strategy is found in closed-form when the permanent and temporary price impacts are linear in the mark...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Cartea, A, Jaimungal, S
Định dạng:	Journal article
Được phát hành:	Springer Berlin Heidelberg 2016

Những quyển sách tương tự

A closed-form execution strategy to target VWAP
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Enhancing trading strategies with order book signals
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2018)

Spoofing and price manipulation in order-driven markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2020)

Hedge and speculate: replicating option payoffs with limit and market orders
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2019)

Algorithmic trading of co-integrated assets
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Irreversible investments and ambiguity aversion
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2017)

Optimal execution with stochastic delay
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2022)

Trading foreign exchange triplets
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2020)

Conditionally elicitable dynamic risk measures for deep reinforcement learning
Bằng: Coache, A, et al.
Được phát hành: (2023)

Algorithmic trading with learning
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Model uncertainty in commodity markets
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2016)

Trading co‐integrated assets with price impact
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2018)

Foreign exchange markets with last look
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2018)

Algorithmic and high-frequency trading
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2015)

Speculative trading of electricity contracts in interconnected locations
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2018)

Hedging nontradable risks with transaction costs and price impact
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2020)

Algorithmic trading with model uncertainty
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2017)

Trading strategies within the edges of no-arbitrage
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2018)

Algorithmic trading, stochastic control, and mutually exciting processes
Bằng: Cartea, À, et al.
Được phát hành: (2018)

Latency and liquidity risk
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2021)

Executable First-Order Queries in the Logic of Information Flows
Bằng: Heba Aamer, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

Execution and statistical arbitrage with signals in multiple automated market makers
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2023)

Double-execution strategies using path signatures
Bằng: Cartea, Á, et al.
Được phát hành: (2022)

Executive orders /
Bằng: Clancy, Tom, 1947-
Được phát hành: (1996)

Optimization Techniques for Verification of Out-of-Order Execution Machines
Bằng: Sudarshan K. Srinivasan
Được phát hành: (2010-01-01)

Joint Learning of Volume Scheduling and Order Placement Policies for Optimal Order Execution
Bằng: Siyuan Li, et al.
Được phát hành: (2024-11-01)

Which MBA? : making the right choice of executive education : incorporating which executive course? /
Bằng: 437742 Bickerstaffe, George, et al.
Được phát hành: (2007)

Executive restaurant order system
Bằng: Norshahril, Abu Talib
Được phát hành: (2005)

Higher-order mentalising and executive functioning
Bằng: Launay, J, et al.
Được phát hành: (2015)

Uncertain execution in order-driven markets
Bằng: Sanchez Betancourt, L
Được phát hành: (2021)

A higher order portfolio optimization model incorporating information entropy
Bằng: Guilherme Gonçalves, et al.
Được phát hành: (2022-09-01)

Execution model and optimizing compilation for execution migration
Bằng: Lebedev, Ilia Andreevich
Được phát hành: (2014)

Optimization of Executable Formal Interpreters Developed in Higher-Order Logic Theorem Proving Systems
Bằng: Zheng Yang, et al.
Được phát hành: (2018-01-01)

The security right of an execution order on tangible property
Bằng: Knežević Marko S.
Được phát hành: (2022-01-01)

The enforced execution of a notarial enforcement order
Bằng: Milošević Monika
Được phát hành: (2016-01-01)

Optimal power flow incorporating stochastic wind and solar generation by metaheuristic optimizers
Bằng: Mohd Herwan, Sulaiman, et al.
Được phát hành: (2021)

PRICE ESTIMATION OF LIMIT ORDER WITH HIGH EXECUTION PROBABILITY
Bằng: I. O. Morozov, et al.
Được phát hành: (2019-06-01)

Fractional-Order Water Flow Optimizer
Bằng: Zhentao Tang, et al.
Được phát hành: (2024-04-01)

Automated Execution and Optimization of Flow Chemistry on a Robotic Platform with Integrated Analytics
Bằng: Nambiar, Anirudh Manoj Kumar
Được phát hành: (2022)

Brokers and informed traders: dealing with toxic flow and extracting trading signals
Bằng: Cartea, A, et al.
Được phát hành: (2024)