Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Показати інші версії (1)

This paper studies the small sample properties of processes which exhibit both a stochastic and a deterministic trend. Whereas for estimation, inference and forecasting purposes the latter asymptotically dominates the former, it is not so when only a finite number of observations is available and la...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автор:	Chevillon, G
Формат:	Working paper
Опубліковано:	University of Oxford 2004

Схожі ресурси

`Weak` trends for inference and forecasting in finite samples.
за авторством: Chevillon, G
Опубліковано: (2004)

Inference in models with adaptive learning.
за авторством: Chevillon, G, та інші
Опубліковано: (2010)

Inference in models with adaptive learning
за авторством: Mavroeidis, S, та інші
Опубліковано: (2010)

Heteroskedasticity-robust inference in finite samples
за авторством: Palmer, Christopher, та інші
Опубліковано: (2016)

Design and inference in finite population sampling /
за авторством: 295314 Hedayat, A. S., та інші
Опубліковано: (1991)

A Comparison of Multi-step GDP Forecasts for South Africa.
за авторством: Chevillon, G
Опубліковано: (2004)

Multi-step forecasting in unstable economies: robustness issues in the presence of location shifts
за авторством: Chevillon, G
Опубліковано: (2006)

Multi-step Forecasting in Unstable Economies: Robustness Issues in the Presence of Location Shifts
за авторством: Chevillon, G
Опубліковано: (2006)

Finite sample inference for quantile regression models
за авторством: Chernozhukov, Victor, та інші
Опубліковано: (2011)

Finite sample inference for quantile regression models
за авторством: Hansen, Christian, та інші
Опубліковано: (2016)

Robust inference in structural vector autoregressions with long-run restrictions
за авторством: Chevillon, G, та інші
Опубліковано: (2019)

Non-Parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
за авторством: Chevillon, G, та інші
Опубліковано: (2004)

Non-parametric direct multi-step estimation for forecasting economic processes
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2004)

Non-parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
за авторством: Chevillon, G, та інші
Опубліковано: (2005)

Local inference of Morse indices using finite point samples
за авторством: Yim, KM
Опубліковано: (2021)

Inference with Many Weak Instruments
за авторством: Mikusheva, Anna, та інші
Опубліковано: (2022)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Likelihood-Based Finite Sample Inference for Synthetic Data from Pareto Model
за авторством: Nutan Mishra, та інші
Опубліковано: (2023-02-01)

Optimized inferences of finite population mean using robust parameters in systematic sampling.
за авторством: Nazia Shaheen, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

Weak commutativity and finiteness properties of groups
за авторством: Bridson, M, та інші
Опубліковано: (2018)

A method of trend forecasting for financial and geopolitical data: inferring the effects of unknown exogenous variables
за авторством: Lucas Cassiel Jacaruso
Опубліковано: (2018-12-01)

A Fully Bayesian Inference with Gibbs Sampling for Finite and Infinite Discrete Exponential Mixture Models
за авторством: Xuanbo Su, та інші
Опубліковано: (2022-12-01)

Maximum Likelihood Inference in Weakly Identified DSGE Models
за авторством: Andrews, Isaiah, та інші
Опубліковано: (2012)

Revealing strengths and weaknesses of methods for gene network inference
за авторством: Marbach, Daniel, та інші
Опубліковано: (2011)

Diversity-based Inference of Finite Automata
за авторством: Schapire, Robert Elias
Опубліковано: (2023)

Inference and Forecasting Based on the Phillips Curve
за авторством: KIM, KUN HO, та інші
Опубліковано: (2016-05-01)

Adolescents with autism spectrum disorder exhibit intact physical causal inference but weak intention inference
за авторством: Meng-Jung Liu
Опубліковано: (2024-10-01)

On the numbers of weak congruences of some finite lattices
за авторством: Eszter K. Horváth, та інші
Опубліковано: (2024-01-01)

The facial weak order in finite Coxeter groups
за авторством: Aram Dermenjian, та інші
Опубліковано: (2020-04-01)

Finite groups with some weakly pronormal subgroups
за авторством: Liu Jianjun, та інші
Опубліковано: (2020-12-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
за авторством: Sigrid Møyner Hohle, та інші
Опубліковано: (2015-09-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
за авторством: Sigrid Møyner Hohle, та інші
Опубліковано: (2015-09-01)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
за авторством: Mikusheva, Anna
Опубліковано: (2015)

Inferring ‘weak spots’ in phylogenetic trees: application to mosasauroid nomenclature
за авторством: Daniel Madzia, та інші
Опубліковано: (2017-09-01)

On Finitely Null-additive and Finitely Weakly Null-additive Relative to the σ–ring
за авторством: Samah H. Asaad, та інші
Опубліковано: (2022-10-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
за авторством: Bond, S, та інші
Опубліковано: (2005)

Gaussian prepivoting for finite population causal inference
за авторством: Cohen, Peter L, та інші
Опубліковано: (2022)

Bridging Finite and Super Population Causal Inference
за авторством: Ding Peng, та інші
Опубліковано: (2017-04-01)

Foundations of inference in survey sampling /
за авторством: 361118 Cassel, Claes-Magnus, та інші
Опубліковано: (1977)

Multi‐sample inference network
за авторством: Daojun Liang, та інші
Опубліковано: (2019-09-01)