Unbiased Markov chain Monte Carlo for intractable target distributions

Unbiased Markov chain Monte Carlo for intractable target distributions

Performing numerical integration when the integrand itself cannot be evaluated point-wise is a challenging task that arises in statistical analysis, notably in Bayesian inference for models with intractable likelihood functions. Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms have been proposed for this...

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Autori principali:	Middleton, L, Deligiannidis, G, Doucet, A, Jacob, P
Natura:	Journal article
Lingua:	English
Pubblicazione:	Institute of Mathematical Statistics 2020

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