Quasi-centralized limit order books

Quasi-centralized limit order books

Diğer sürümleri göster (1)

A quasi-centralized limit order book (QCLOB) is a limit order book (LOB) in which financial institutions can only access the trading opportunities offered by counterparties with whom they possess sufficient bilateral credit. In this paper, we perform an empirical analysis of a recent, high-quality d...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Howison, S, Gould, M, Porter, M
Materyal Türü:	Journal article
Baskı/Yayın Bilgisi:	Taylor and Francis 2017

Benzer Materyaller

Quasi-Centralized Limit Order Books
Yazar:: Gould, MD, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Limit Order Books
Yazar:: Gould, MD, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Multi-level order-flow imbalance in a limit order book
Yazar:: Xu, K, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

The long memory of order flow in the foreign exchange spot market
Yazar:: Gould, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Counterparty credit limits: the impact of a risk-mitigation measure on everyday trading
Yazar:: Gould, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Cancellation and uncertainty aversion on limit order books
Yazar:: Large, J
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Linnet: limit order books within switches
Yazar:: Hong, X, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Forecasting Quoted Depth With the Limit Order Book
Yazar:: Daniel Libman, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-05-01)

A limit order book model for latency arbitrage
Yazar:: Cohen, SN, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

A limit order book model for latency arbitrage
Yazar:: Cohen, SN, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

LOBIN: in-network machine learning for limit order books
Yazar:: Hong, X, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

General Compound Hawkes Processes in Limit Order Books
Yazar:: Anatoliy Swishchuk, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-03-01)

Notebooks, Non-Books and Quasi-Books
Yazar:: Ryan, Bartholomew
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-05-01)

Studies of the limit order book around large price changes
Yazar:: Toth, B, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Studies of the limit order book around large price changes
Yazar:: Toth, B, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

The Relation between Intraday Limit Order Book Depth and Spread
Yazar:: Alexandre Aidov, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-11-01)

Multivariate General Compound Point Processes in Limit Order Books
Yazar:: Qi Guo, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-09-01)

QUASI-PARTICLE RECOMBINATION AND SPATIAL ORDERING OF 2D ELECTRONS IN THE EXTREME QUANTUM LIMIT
Yazar:: Harris, I, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

On Quasi-Ordering Hypergroups, Ordered Hyperstructures and Their Applications in Genetics
Yazar:: M. Al Tahan, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-03-01)

The role of network analysis in industrial and applied mathematics
Yazar:: Porter, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

DeepLOB: Deep convolutional neural networks for limit order books
Yazar:: Zhang, Z, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

A Market-Clearing Role for Inefficiency on a Limit Order Book.
Yazar:: Large, J
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Spoofing the Limit Order Book: A Strategic Agent-Based Analysis
Yazar:: Xintong Wang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-05-01)

Trading strategies of institutional investors in a limit order book market
Yazar:: chen Naiwei, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-01-01)

Quasi-Order Hypergroups and T-Hypergroups
Yazar:: Šárka Hošková-Mayerová
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-07-01)

An empirical test on the difference between the trading of Malaysian stocks on KLSE (Kuala Lumpur Stock Exchange) and CLOB (Central Limit Order Booking).
Yazar:: Chia, Frankie Yeow Tiong., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

A stochastic partial differential equation model for limit order book dynamics
Yazar:: Cont, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Predicting Stock Price Changes Based on the Limit Order Book: A Survey
Yazar:: Ilia Zaznov, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-04-01)

A Signature Transform of Limit Order Book Data for Stock Price Prediction
Yazar:: Thendo Sidogi, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

High-Frequency Trading with Machine Learning Algorithms and Limit Order Book Data
Yazar:: Manveer Kaur Mangat, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-12-01)

Modelling Trades-Through in a Limit Order Book Using Hawkes Processes
Yazar:: Ioane Muni Toke, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012-06-01)

Modelling Trades-Through in a Limited Order Book Using Hawkes Processes
Yazar:: Ioane Muni Toke, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-08-01)

Quantitative and Comparative Analyses of Limit Order Books with General Compound Hawkes Processes
Yazar:: Qiyue He, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-11-01)

Characterizations of Regular Ordered Semirings by Ordered Quasi-Ideals
Yazar:: Pakorn Palakawong na Ayutthaya, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-01-01)

Temperature surges in current-limiting circuit devices.
Yazar:: Fowler, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)

TEMPERATURE SURGES IN CURRENT-LIMITING CIRCUIT DEVICES
Yazar:: Fowler, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)

Limit order books, diffusion approximations and reflected SPDEs: from microscopic to macroscopic models
Yazar:: Hambly, B, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Limit order books, diffusion approximations and reflected SPDEs: from microscopic to macroscopic models
Yazar:: Newbury, J
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Transparency & Quality: The Impact of Increasing Limit Order Book levels on Tehran Stock Exchange
Yazar:: Mahdi Heidari, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-11-01)

Ordered Quasi(BI)-Γ-Ideals in Ordered Γ-Semirings
Yazar:: Ali N. A. Koam, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-01-01)