Optimal exercise of an executive stock option by an insider

Optimal exercise of an executive stock option by an insider

Hiển thị phiên bản (1) khác

We consider an optimal stopping problem arising in connection with the exercise of an executive stock option by an agent with inside information. The agent is assumed to have noisy information on the terminal value of the stock, does not trade the stock or outside securities, and maximises the expec...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Monoyios, M
Định dạng:	Journal article
Được phát hành:	2010

Những quyển sách tương tự

Optimal exercise of an executive stock option by an insider
Bằng: Monoyios, M, et al.
Được phát hành: (2011)

Executive stock option exercise with full and partial information on a drift change point
Bằng: Henderson, V, et al.
Được phát hành: (2020)

Risk aversion and block exercise of executive stock options
Bằng: Grasselli, M, et al.
Được phát hành: (2009)

BEHAVIORAL FACTORS OF EARNINGS MANAGEMENT FOR EXECUTIVE STOCK OPTION EXERCISE DECISIONS
Bằng: Nur Fadjrih Asyik
Được phát hành: (2018-09-01)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2010)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2010)

Optimal investment and hedging under partial and inside information
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2009)

Market timing of executive stock option granting and exercising: Evidence from bursa Malaysia
Bằng: Ibrahimy, A.I., et al.
Được phát hành: (2012)

The impact of the market portfolio on the valuation, incentives and optimality of executive stock options
Bằng: Henderson *, V
Được phát hành: (2005)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
Bằng: Danilova, A, et al.
Được phát hành: (2010)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
Bằng: Danilova, A, et al.
Được phát hành: (2011)

Non-executive employee stock options and corporate innovation
Bằng: Chang, Xin, et al.
Được phát hành: (2015)

Executive stock options and earnings management in the portuguese listed companies
Bằng: Sandra Alves
Được phát hành: (2012-12-01)

Executive stock options and earnings management in the portuguese listed companies
Bằng: Sandra Alves, et al.
Được phát hành: (2019-03-01)

Efficient option pricing with transaction costs
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2003)

The diffusion of a social innovation: executive stock options from 1936
Bằng: Young, H, et al.
Được phát hành: (2016)

Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2004)

Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2004)

EXECUTIVE STOCK OPTION PLANS: UJI PENGELOLAAN LABA SELAMA VESTING PERIOD
Bằng: Nur Fadjrih Asyik
Được phát hành: (2018-09-01)

Inside the commodity option markets/
Bằng: 444888 Labuszewski, John, et al.
Được phát hành: (1985)

Using Sectoral Indexes to Discount the Exercise Price of Employee Stock Options
Bằng: Majewska Agnieszka
Được phát hành: (2016-12-01)

Mean reversion in stock index futures markets: A nonlinear analysis
Bằng: Monoyios, M, et al.
Được phát hành: (2002)

Mean reversion in stock index futures markets: a nonlinear analysis
Bằng: Monoyios, M, et al.
Được phát hành: (2002)

Executive stock option, corporate governance and value of the firm: Facts and fiction of Malaysian non-financial listed companies
Bằng: Ibrahimy, A.I., et al.
Được phát hành: (2012)

On the optimal exercise boundary for an American put option
Bằng: Ghada Alobaidi, et al.
Được phát hành: (2001-01-01)

Backdating of stock options /
Bằng: Weinstein, Bernard T.
Được phát hành: (c201)

Option strategies : profit-making techniques for stock, stock index, and commodity options /
Bằng: 379673 Smith, Courtney
Được phát hành: (1996)

Optimal hedging and parameter uncertainty
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2007)

Optimal hedging and parameter uncertainty
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2007)

Effect of insider trading on stock characteristics
Bằng: Sudipta Kumar Nanda, et al.
Được phát hành: (2021-06-01)

Option volume and stock returns: evidence from single stock options on the Korea Exchange
Bằng: Mincheol Woo, et al.
Được phát hành: (2021-11-01)

Characterisation of optimal dual measures via distortion
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2006)

Characterisation of optimal dual measures via distortion
Bằng: Monoyios, M
Được phát hành: (2006)

Evaluating approximations to the optimal exercise boundary for American options
Bằng: Roland Mallier
Được phát hành: (2002-01-01)

Implicit Volatility versus Statistical Volatility: an Exercise Using Options and Telemar S.A. Stock
Bằng: Marcelo Savino Portugal, et al.
Được phát hành: (2004-06-01)

Analysis of stock option scheme.
Bằng: Seow, Yee Leng., et al.
Được phát hành: (2008)

The Singapore stock options market.
Bằng: Chan, Seow Wai., et al.
Được phát hành: (2013)

Viability of stock options in Singapore.
Bằng: Chan, Wai Soon., et al.
Được phát hành: (2008)

Accounting for stock options expensing.
Bằng: Chua, Hui Huang., et al.
Được phát hành: (2008)

Stock option trading in Singapore
Bằng: Eng, Christine Yaag Pheng, et al.
Được phát hành: (2014)