Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (2)

In this paper we model the Gaussian errors in the standard Gaussian linear state space model as stochastic volatility processes. We show that conventional MCMC algorithms for this class of models are ineffective, but that the problem can be alleviated by reparameterizing the model. Instead of sampli...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ: Bos, C, Shephard, N
Ձևաչափ: Journal article
Լեզու:English
Հրապարակվել է: Taylor and Francis 2006
Խորագրեր:
Econometrics
Economics
Ցույց տալ բոլոր տարբերակները (3)

Նմանատիպ նյութեր