Bennett, S., Cucuringu, M., & Reinert, G. (2022). Detection and clustering of lead-lag networks for multivariate time series with an application to financial markets.
Cytowanie według stylu Chicago (wyd. 17)Bennett, S., M. Cucuringu, i G. Reinert. Detection and Clustering of Lead-lag Networks for Multivariate Time Series with an Application to Financial Markets. 2022.
Cytowanie według stylu MLA (wyd. 9)Bennett, S., et al. Detection and Clustering of Lead-lag Networks for Multivariate Time Series with an Application to Financial Markets. 2022.
Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..