Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model

Although considerable attention has recently been paid to the behavior of the maximum likelihood estimator of simple moving average models, little progress has been made in finding a good approximation to its distribution in cases where the process is close to being noninvertible. In this paper a me...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Shephard, N
Ձևաչափ: Journal article
Լեզու:English
Հրապարակվել է: Cambridge University Press 1993
Խորագրեր: