On the Spectral Gap of Brownian Motion with Jump Boundary

On the Spectral Gap of Brownian Motion with Jump Boundary

In this paper we consider the Brownian motion with jump boundary and present a new proof of a recent result of Li, Leung and Rakesh concerning the exact convergence rate in the one-dimensional case. Our methods are different and mainly probabilistic relying on coupling methods adapted to the special...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Kolb, M, Wübker, A
Định dạng:	Journal article
Được phát hành:	2011

Những quyển sách tương tự

Spectral analysis of diffusions with jump boundary
Bằng: Kolb, M, et al.
Được phát hành: (2011)

Spectral Analysis of Diffusions with Jump Boundary
Bằng: Kolb, M, et al.
Được phát hành: (2011)

Boundary controllability of nonlocal Hilfer fractional stochastic differential systems with fractional Brownian motion and Poisson jumps
Bằng: Hamdy M. Ahmed, et al.
Được phát hành: (2019-02-01)

Spectral Representation and Simulation of Fractional Brownian Motion
Bằng: Konstantin Rybakov
Được phát hành: (2025-01-01)

Pricing Vulnerable Options in a Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps
Bằng: Panhong Cheng, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

Single-trajectory spectral analysis of scaled Brownian motion
Bằng: Vittoria Sposini, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Pricing currency option in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment
Bằng: Shokrollahi, Foad, et al.
Được phát hành: (2014)

Barrier Option Pricing in the Sub-Mixed Fractional Brownian Motion with Jump Environment
Bằng: Binxin Ji, et al.
Được phát hành: (2022-04-01)

Pricing Compound and Extendible Options under Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps
Bằng: Foad Shokrollahi
Được phát hành: (2019-04-01)

Fully nonlocal stochastic control problems with fractional Brownian motions and Poisson jumps
Bằng: Yongqiang Fu, et al.
Được phát hành: (2021-03-01)

Analysis of a stochastic SEIS epidemic model with the standard Brownian motion and Lévy jump
Bằng: Mudhafar F. Hama, et al.
Được phát hành: (2022-06-01)

Brownian motion /
Bằng: 230165 Hida, Takeyuki
Được phát hành: (1980)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
Bằng: S. N. I., Ibrahim, et al.
Được phát hành: (2022)

Actuarial approach in a mixed fractional Brownian motion with jumps environment for pricing currency option
Bằng: Shokrollahi, Foad, et al.
Được phát hành: (2015)

Fractal barrier option pricing under sub-mixed fractional Brownian motion with jump processes
Bằng: Chao Yue, et al.
Được phát hành: (2024-10-01)

Pricing green financial options under the mixed fractal Brownian motions with jump diffusion environment
Bằng: Kung-Chi Chen, et al.
Được phát hành: (2024-07-01)

Bounded Brownian Motion
Bằng: Peter Carr
Được phát hành: (2017-11-01)

Optimal Control of Investment-Reinsurance Problem for an Insurer with Jump-Diffusion Risk Process: Independence of Brownian Motions
Bằng: De-Lei Sheng, et al.
Được phát hành: (2014-01-01)

Innovating and Pricing Carbon-Offset Options of Asian Styles on the Basis of Jump Diffusions and Fractal Brownian Motions
Bằng: Yue Qi, et al.
Được phát hành: (2023-08-01)

Pricing European Options under a Fuzzy Mixed Weighted Fractional Brownian Motion Model with Jumps
Bằng: Feng Xu, et al.
Được phát hành: (2023-11-01)

Recovering differential pencils with spectral boundary conditions and spectral jump conditions
Bằng: Yasser Khalili, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

Pricing Vulnerable Options in the Bifractional Brownian Environment with Jumps
Bằng: Panhong Cheng, et al.
Được phát hành: (2021-01-01)

A free boundary problem arising from branching Brownian motion with selection
Bằng: Berestycki, J, et al.
Được phát hành: (2021)

Branching Brownian motion with absorption and the all-time minimum of branching Brownian motion with drift
Bằng: Berestycki, J, et al.
Được phát hành: (2017)

Quantum Brownian motion for magnets
Bằng: J Anders, et al.
Được phát hành: (2022-01-01)

Stratonovich's signatures of Brownian motion determine Brownian sample paths
Bằng: Le Jan, Y, et al.
Được phát hành: (2012)

Pricing of Two Kinds of Power Options under Fractional Brownian Motion, Stochastic Rate, and Jump-Diffusion Models
Bằng: Kaili Xiang, et al.
Được phát hành: (2014-01-01)

WINDING OF THE PLANE BROWNIAN-MOTION
Bằng: Lyons, T, et al.
Được phát hành: (1984)

Brownian motion and spin relaxation /
Bằng: 254868 Lenk, R.
Được phát hành: (1977)

Chapter 8: Brownian Motion
Bằng: Editorial team for the Special Issue on Oosawa’s Lectures
Được phát hành: (2024-05-01)

On the standard Brownian motion. I
Bằng: Stasys Steišūnas
Được phát hành: (1999-12-01)

Area of Brownian Motion with Generatingfunctionology
Bằng: Michel Nguyên Thê
Được phát hành: (2003-01-01)

Testing of Multifractional Brownian Motion
Bằng: Michał Balcerek, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

Ultraslow scaled Brownian motion
Bằng: Anna S Bodrova, et al.
Được phát hành: (2015-01-01)

Generalized fractional Brownian motion
Bằng: Mounir Zili
Được phát hành: (2017-01-01)

Brownian Motion in Minkowski Space
Bằng: Paul O'Hara, et al.
Được phát hành: (2015-06-01)

Stochastic Thermodynamics of Brownian Motion
Bằng: Grégoire Nicolis, et al.
Được phát hành: (2017-08-01)

The three kinds of brownian motion
Bằng: Rattinacannou, J.
Được phát hành: (2015-12-01)

THE GENERALIZED BIFRACTIONAL BROWNIAN MOTION
Bằng: Charles El-Nouty
Được phát hành: (2018-12-01)

From Brownian motion to power of fluctuations
Bằng: B. Berche, et al.
Được phát hành: (2012-12-01)