From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory

Show other versions (2)

A unified framework is established for the study of the computation of the distribution function from the characteristic function. A new approach to the proof of Gurland's and Gil-Pelaez's univariate inversion theorem is suggested. A multivariate inversion theorem is then derived using thi...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Shephard, N
פורמט:	Journal article
שפה:	English
יצא לאור:	Cambridge University Press 1991
נושאים:	Econometrics Economics

פריטים דומים

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1993)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
מאת: Doornik, J, et al.
יצא לאור: (2002)

From Characteristic Function to Distribution Function: A Simple Framework for the Theory.
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1991)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1991)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
מאת: Shephard, N
יצא לאור: (1994)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
מאת: Harvey, A, et al.
יצא לאור: (1990)

Exact score for time series models in state space form
מאת: Koopman, S, et al.
יצא לאור: (1992)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
מאת: Rydberg, T, et al.
יצא לאור: (2003)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
מאת: Pitt, M, et al.
יצא לאור: (1999)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
מאת: Bos, C, et al.
יצא לאור: (2006)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
מאת: Manrique, A, et al.
יצא לאור: (1998)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
מאת: Doornik, J, et al.
יצא לאור: (2006)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2004)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
מאת: Koopman, S, et al.
יצא לאור: (1999)

Realised power variation and stochastic volatility models
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2003)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
מאת: Chib, S, et al.
יצא לאור: (2002)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
מאת: Elerian, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Estimating quadratic variation using realized variance
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2002)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
מאת: Atkinson, A, et al.
יצא לאור: (1997)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2005)

Power variation and time change
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2003)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
מאת: Fiorentini, G, et al.
יצא לאור: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2006)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2001)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
מאת: Barndorff-Nielsen, O, et al.
יצא לאור: (2005)

Econometrics : theory and applications with Eviews /
מאת: 214188 Vogelvang, Ben
יצא לאור: (2005)

Advances in economics and econometrics : theory and applications, ninth World Congress /
מאת: Blundell, Richard, et al.
יצא לאור: (2006)

Advances in economics and econometrics : theory and applications : eighth World Congress /
מאת: Dewatripont, M. (Mathias), et al.
יצא לאור: (2003)

Handbook of computrational econometrics /
מאת: 315105 Belsley, David A., et al.
יצא לאור: (2009)

Economic models : methods, theory and applications /
מאת: Basu, Dipak R., et al.
יצא לאור: (2009)

Exercises in mathematical economics and econometrics with outlines of theory /
מאת: 175594 Spencer, John Ervine, et al.
יצא לאור: (1974)

Mathematical systems theory and economics II : proceedings /
מאת: International Summer School on Mathematical Systems Theory and Economics II (1968 : Varenna, Italy), et al.
יצא לאור: (1969)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
מאת: Aron, J, et al.
יצא לאור: (2004)

Learning From Reviews: The Selection Effect and the Speed of Learning
מאת: Acemoglu, Daron, et al.
יצא לאור: (2023)

Econometric modeling and inference /
מאת: 285891 Florens, J. P., et al.
יצא לאור: (2007)

Electronic Food Vouchers: Evidence from an At-Scale Experiment in Indonesia
מאת: Banerjee, Abhijit, et al.
יצא לאור: (2024)

Tax Administration versus Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia
מאת: Basri, M. Chatib, et al.
יצא לאור: (2024)