From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory

Показати інші версії (2)

A unified framework is established for the study of the computation of the distribution function from the characteristic function. A new approach to the proof of Gurland's and Gil-Pelaez's univariate inversion theorem is suggested. A multivariate inversion theorem is then derived using thi...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автор:	Shephard, N
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Cambridge University Press 1991
Предмети:	Econometrics Economics

Схожі ресурси

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1993)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
за авторством: Doornik, J, та інші
Опубліковано: (2002)

From Characteristic Function to Distribution Function: A Simple Framework for the Theory.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1991)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1991)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1994)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
за авторством: Harvey, A, та інші
Опубліковано: (1990)

Exact score for time series models in state space form
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (1992)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
за авторством: Rydberg, T, та інші
Опубліковано: (2003)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
за авторством: Bos, C, та інші
Опубліковано: (2006)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
за авторством: Doornik, J, та інші
Опубліковано: (2006)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (1999)

Realised power variation and stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2002)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Estimating quadratic variation using realized variance
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
за авторством: Atkinson, A, та інші
Опубліковано: (1997)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Power variation and time change
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
за авторством: Fiorentini, G, та інші
Опубліковано: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Econometrics : theory and applications with Eviews /
за авторством: 214188 Vogelvang, Ben
Опубліковано: (2005)

Advances in economics and econometrics : theory and applications, ninth World Congress /
за авторством: Blundell, Richard, та інші
Опубліковано: (2006)

Advances in economics and econometrics : theory and applications : eighth World Congress /
за авторством: Dewatripont, M. (Mathias), та інші
Опубліковано: (2003)

Handbook of computrational econometrics /
за авторством: 315105 Belsley, David A., та інші
Опубліковано: (2009)

Economic models : methods, theory and applications /
за авторством: Basu, Dipak R., та інші
Опубліковано: (2009)

Exercises in mathematical economics and econometrics with outlines of theory /
за авторством: 175594 Spencer, John Ervine, та інші
Опубліковано: (1974)

Mathematical systems theory and economics II : proceedings /
за авторством: International Summer School on Mathematical Systems Theory and Economics II (1968 : Varenna, Italy), та інші
Опубліковано: (1969)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
за авторством: Aron, J, та інші
Опубліковано: (2004)

Learning From Reviews: The Selection Effect and the Speed of Learning
за авторством: Acemoglu, Daron, та інші
Опубліковано: (2023)

Econometric modeling and inference /
за авторством: 285891 Florens, J. P., та інші
Опубліковано: (2007)

Electronic Food Vouchers: Evidence from an At-Scale Experiment in Indonesia
за авторством: Banerjee, Abhijit, та інші
Опубліковано: (2024)

Tax Administration versus Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia
за авторством: Basri, M. Chatib, та інші
Опубліковано: (2024)